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期权基本交易策略

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期权基本交易策略考点解析

所属考试：期货从业
授课老师：王佳荣
所属科目：期货基础知识
考点标签： 运用
所属章节：第九章 期权/第三节 期权交易策略/期权基本交易策略
所属版本：2024

期权基本交易策略介绍

期权基本交易策略是指用单个期权构建的策略，包括买进看涨期权、卖出看涨期权、买进看跌期权、卖出看跌期权四种。
专题更新时间：2024/11/20 09:20:21
期货基础知识点：什么是卖出看跌期权如何运用

期货基础知识点：什么是卖出看跌期权如何运用

(1)获得价差收益或权利金收益。卖出看跌期权赚取权利金或期权价差收益的基本情形可分为以下两种:①交易者通过对标的资产价格变动趋势分析，认为标的资产价格会横盘整理或小幅上涨，或隐含波动率高、期权价格被高
2024-07-17 浏览:25
期货基础知识点：买进看跌期权规避标的资产价格下跌风险有哪些特征

期货基础知识点：买进看跌期权规避标的资产价格下跌风险有哪些特征

(1)资金占用可能更少，购买看跌期权所支付的权利金较卖出期货合约所需缴纳的保证金可能更少，而且无须考虑后续需要补交资金的问题。但权利金一旦支付，所有权便发生转移，是看跌期权买方取得按约定价格卖出标的资
2024-07-17 浏览:51
期货基础知识点：什么是看跌期权空头到期损益分析

期货基础知识点：什么是看跌期权空头到期损益分析

卖岀看跌期权并持有合约至到期，卖方或被要求履约，或无须履约期权作废。卖出看跌期权损益与买进看跌期权刚好相反，看跌期权卖方能够获得 的最高收益为卖出期权收取的权利金。C：期权价格 K：执行价格 K+C：
2024-07-17 浏览:29
期货基础知识点：什么是卖出看跌期权综合分析

期货基础知识点：什么是卖出看跌期权综合分析

卖出看跌期权综合分析
2024-07-17 浏览:32
期货基础知识点：什么是看跌期权多头到期损益分析

期货基础知识点：什么是看跌期权多头到期损益分析

买进看跌期权并持有合约至到期，买方或行权卖出标的资产，或放弃执行期权，期权作废。C：期权价格 K：执行价格 K+C：期权到期损益平衡点
2024-07-17 浏览:43

期权基本交易策略考点试题

单选题 1.一般来说，在（  ）的情况下，应该首选买进看涨期货期权策略。
A . 预期后市上涨，市场波动率正在扩大
B . 持有标的合约，作为对冲策略
C . 预期后市下跌，市场波动率正在收窄
D . 持有标的合约，为增加持仓利润
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单选题 2.某交易者以10美分/磅卖出11月份到期、执行价格为380美分/磅的铜看跌期货期权。期权到期时，标的铜期货价格为375美分/磅，则该交易者到期净损益为（）美分/磅。（不考虑交易费用和现货升贴水变化）
A . 0
B . 10
C . 15
D . 5 
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单选题 3.2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同现值的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1091，权利金为0.020美元，如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为(  )美元/欧元。（不考虑交易成本）
A . 0.3012
B . 0.1604
C . 0.1325
D . 0.3195
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判断题 4.买进看跌期权可达到为所持标的资产空头保险的目的，因此期权费也被称为保险费。（）
A . 错
B . 对
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单选题 5.在期权交易中，买入看涨期权时最大的损失是（  ）。
A . 零
B . 无穷大
C . 全部权利金
D . 标的资产的市场价格
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大咖讲解：期权基本交易策略

王佳荣
证券从业
期货从业
基金从业
从事金融类考试培训多年，知名金融培训师、金融机构中层管理、清华大学出版社金融教材副主编、上海人才培训市场促进中心特聘讲师。人称金融类培训界的“一哥”。
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