知识库/期货从业 /远期利率协议的设计

远期利率协议的设计

远期利率协议的设计相关课程

本视频可免费试听30秒，看完整版请购买课程

远期利率协议的设计考点解析

所属考试：期货从业
授课老师：王佳荣
所属科目：期货基础知识
考点标签： 理解
所属章节：第十章 远期合约/第三节 远期利率协议/远期利率协议的设计
所属版本：2024

远期利率协议的设计介绍

(一）即期利率与远期利率
(二）远期利率协议的基本术语
(三）远期利率协议的表示方法
(四)结算金的计算

见教材


专题更新时间：2024/11/20 09:20:26

远期利率协议的设计考点试题

单选题 1.某公司将在3个月后收入一笔1000万美元的资金，并打算将这笔资金进行为期3个月的投资，公司预计市场利率可能下降，为避免利率风险，决定做一笔卖出协议，期限为92天的FRA的交易，FRA的协议利率为4．25%，结算日的参考利率为4．65%,则该公司（ ）
A . 获得结算金10102美元
B . 支付结算金10222美元
C . 支付结算金10102美元
D . 获得结算金10222美元
去答题练习
单选题 2.远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率。3×6远期利率，表示3个月之后开始的期限为()的远期利率。
A . 18个月
B . 9个月
C . 6个月
D . 3个月
去答题练习
单选题 3. 某公司将在3个月后收入一笔1000万美元的资金并打算将这笔资金进行为期3个月的投资，公司预计市场利率可能下降，为避免利率风险，决定做一笔卖出协议，期限为92天的FRA的交易，FRA的协议利率为4.25%，结算日的参考利率为4:65%则该公司()
A . 获得结算金10102美元
B . 支付结算金10222美元
C . 支付结算金10102美元
D . 获得结算金10222美元
去答题练习
多选题 4.作为FRA交易的标准化文本，FRABBA对远期利率协议的一些基本术语作出了明确规定，下列表述正确的是（ ）。
A . 协议期：结算日至远期利率协议到期日之间的天数
B . 到期日：名义借贷到期的日期
C . 协议利率：在协议中双方商定的借贷利率
D . 结算金：在结算日根据参考利率与协议利率的差额计算出来的买卖双方交割的资金
去答题练习
单选题 5.远期利率协议的参考利率是以( ) 的利率水平来确定的。
A . 结算日
B . 到期日
C . 基准日
D . 交易日
去答题练习

大咖讲解：远期利率协议的设计

王佳荣
证券从业
期货从业
基金从业
从事金融类考试培训多年，知名金融培训师、金融机构中层管理、清华大学出版社金融教材副主编、上海人才培训市场促进中心特聘讲师。人称金融类培训界的“一哥”。
查看老师课程