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远期利率协议的应用

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远期利率协议的应用考点解析

所属考试：期货从业
授课老师：王佳荣
所属科目：期货基础知识
考点标签： 理解
所属章节：第十章 远期合约/第三节 远期利率协议/远期利率协议的应用
所属版本：2024

远期利率协议的应用介绍

(一）利率风险管理

(二）投资获利

见教材


专题更新时间：2024/11/20 09:20:26

远期利率协议的应用考点试题

多选题 1.2月11日利率为6．5％，甲企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6．47％(一年计2次复利)向银行贷入半年100万元贷款。8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为（  ）时，银行盈利。
A . 6．45％
B . 6．46％
C . 6．48％
D . 6．49％
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判断题 2.在未来时间里将持有大额负债的金融机构，面临利率上升、负债成本增加的风险时，可以买进远期利率协议。（）
A . 错
B . 对
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单选题 3.
某投资公司根据市场利率走势的分析，认为一个月后的3 个月期市场利率将会下跌，该公司决定用远期利率协议进行投资交易。其操作为以0.62%的价格卖出名义本金5000万美元的1 x4的远期利率协议，参照利率为Libor。
假定一个月后，Libor下跌为0.53% ,按此计算结算金，该投资公司将在这笔远期利率协议中获利。即结算金为（ ）美元。 假设三个月是91天，一年为360天。
A . 11359.78
B . 12359.78
C . 13359.78
D . 14459.78
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大咖讲解：远期利率协议的应用

王佳荣
证券从业
期货从业
基金从业
从事金融类考试培训多年，知名金融培训师、金融机构中层管理、清华大学出版社金融教材副主编、上海人才培训市场促进中心特聘讲师。人称金融类培训界的“一哥”。
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