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远期外汇综合协议

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远期外汇综合协议考点解析

所属考试：期货从业
授课老师：王佳荣
所属科目：期货基础知识
考点标签： 运用
所属章节：第十章 远期合约/第四节 外汇远期与外汇掉期/远期外汇综合协议
所属版本：2024

远期外汇综合协议介绍

远期外汇综合协议(SAFE)SAFE是一种与远期利率协议相类似的场外交易工具。
专题更新时间：2024/11/20 09:20:27

远期外汇综合协议考点试题

单选题 1.银行对1×4美元对人民币远期外汇综合协议的报价如图，买入美元的远期汇差是（  ）。
A . 154个基点
B . 228个基点
C . 191个基点
D . 382个基点
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判断题 2.远期外汇综合协议SAFE是指双方约定，买方在结算日按合约中规定的结算日直接远期汇率用第二货币,向卖方买入一定名义金额的原货币,然后在到期日再按合约中规定的到期日直接远期汇率，把一定名义金额的原货币出售给卖方的协议。（    ）
A . 错
B . 对
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单选题 3.假设某公司与某银行签订一份1合约汇率为6.345000万美元的1×4买入远期外汇综合协议(SAFE)，合约汇率为6.345，合约约定的汇差即CS为0.0323，而到期日的基准汇率为6.4025,
结算汇差即SS为0.0168。 利率水平为2%，则以汇率协议(ERA) 的结算方式下，银行支付()。
A .
B .
C .
D .
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单选题 4. 某交易商以无本金交割外汇远期（NDF）的方式购入6个月的美元兑人民币远期合约，价值100万美元，约定美元对人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090，则交割时该交易商（　　）。
A . 获得1450美元
B . 支付1452美元
C . 支付1450美元
D . 获得1452美元
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单选题 5.假设6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为6.1050和6.1000，交易者卖出200手6月合约，同时买入200手9月合约进行套利。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为6.1025和6.0990，交易者同时将上述合约平仓，则交易者()。(合约规模为10万美元/手)
A . 盈利50000美元
B . 盈利30000元人民币
C . 亏损50000美元
D . 亏损30000元人民币
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大咖讲解：远期外汇综合协议

王佳荣
证券从业
期货从业
基金从业
从事金融类考试培训多年，知名金融培训师、金融机构中层管理、清华大学出版社金融教材副主编、上海人才培训市场促进中心特聘讲师。人称金融类培训界的“一哥”。
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