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外汇掉期交易

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外汇掉期交易考点解析

所属考试：期货从业
授课老师：王佳荣
所属科目：期货基础知识
考点标签： 运用
所属章节：第十章 远期合约/第四节 外汇远期与外汇掉期/外汇掉期交易
所属版本：2024

外汇掉期交易介绍

外汇掉期(FES)又称为汇率掉期，指交易双方在交易日约定，在前后两个不同的交割日即起息日(货币收款或付款执行生效日)以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。
专题更新时间：2024/09/03 17:11:56

外汇掉期交易考点试题

判断题 1.对于掉期交易中掉期全价交易，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价。（ ）
A . 错
B . 对
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多选题 2.外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出，远端买入，则(  )。
A . 近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
B . 远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
C . 远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
D . 近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
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单选题 3.O／N外汇掉期和T／N外汇掉期的交易形式相同。（  ）
A . 正确
B . 错误
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多选题 4.以下(  )情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。
A . 某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元，为了规避远期欧元汇率波动风险，须采取对应措施
B . 某公司外汇头寸以美元为主，为了在欧洲开拓短期业务，向银行借入欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险，须采取对应措施
C . 某制造业公司在海外有多个项目，自身拥有外汇应付和应收款项，为了对冲汇率波动风险，须采取对应措施
D . 某金融机构为了获取外汇投机收益，需要使用外汇衍生品工具进行投机
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单选题 5.远端汇率和近端汇率的点差被称为()。
A . 中间点
B . 近端点
C . 远端点
D . 掉期点
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大咖讲解：外汇掉期交易

王佳荣
证券从业
期货从业
基金从业
从事金融类考试培训多年，知名金融培训师、金融机构中层管理、清华大学出版社金融教材副主编、上海人才培训市场促进中心特聘讲师。人称金融类培训界的“一哥”。
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