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利率互换合约条款和其他市场惯例

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利率互换合约条款和其他市场惯例考点解析

所属考试：期货从业

授课老师：王佳荣

所属科目：期货基础知识

考点标签：理解

所属章节：第十一章互换/第二节利率互换/利率互换合约条款和其他市场惯例

所属版本：2024

利率互换合约条款和其他市场惯例介绍

（一）合约基本条款
1.互换期限
2.支付周期
3.计息基础
4.浮动利率
5.相关日期
（二）利率互换的其他市场惯例
1.净额结算
2.互换报价
3.互换头寸结清

专题更新时间：2024/11/20 09:20:27

利率互换合约条款和其他市场惯例考点试题

多选题 1.互换头寸可以通过（）方式结清。

A . 出售原互换协议

B . 对冲原互换协议

C . 解除原互换协议

D . 放弃原互换协议

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多选题 2.我国银行间市场互换常用的浮动利率有（）。

A . 7天回购(7d repo)利率

B . 隔夜Shibor (o/n Shibor)

C . 3个月Libor

D . 3个月Euribor

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单选题 3.传统利率互换的常见期限不包括（）。

A . 2个月

B . 1年

C . 10年

D . 30年

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多选题 4.利率互换的常见期限有()。

A . 1年

B . 3年

C . 40年

D . 60年

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单选题 5. 某年1月22日，A银行(买方)与B银行(卖方)签署一笔基于了个月SHIBOR的标准利率互换，固定利率为2.84%，名义本金为1000万元，协议签订时，市场上了个月SHIBOR为2.80%，每三个月互换一次利息，假如事后第一个参考日市场3个月SHIBOR为2.9%，则第一个利息交换日(4月22日)()

A . B银行按2.80%支付利息，按2.84%收取利息

B . B银行按2.90%收取利息，按2.84%支付利息

C . B银行按2.80%收取利息，按2.84%支付利息

D . B银行按2.90%支付利息，按2.84%收取利息

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