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利率互换合约条款和其他市场惯例

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利率互换合约条款和其他市场惯例考点解析

所属考试：期货从业
授课老师：王佳荣
所属科目：期货基础知识
考点标签： 理解
所属章节：第十一章 互换/第二节 利率互换/利率互换合约条款和其他市场惯例
所属版本：2024

利率互换合约条款和其他市场惯例介绍

（一）合约基本条款
1.互换期限
2.支付周期
3.计息基础
4.浮动利率
5.相关日期
（二）利率互换的其他市场惯例
1.净额结算
2.互换报价
3.互换头寸结清
专题更新时间：2024/09/03 17:11:56

利率互换合约条款和其他市场惯例考点试题

多选题 1.利率互换的常见期限有()。
A . 1年
B . 3年
C . 40年
D . 60年
去答题练习
单选题 2. 某年1月22日，A银行(买方)与B银行(卖方)签署一笔基于了个月SHIBOR的标准利率互换，固定利率为2.84%，名义本金为1000万元，协议签订时，市场上了个月SHIBOR为2.80%，每三个月互换一次利息，假如事后第一个参考日市场3个月SHIBOR为2.9%，则第一个利息交换日(4月22日)()
A . B银行按2.80%支付利息，按2.84%收取利息
B . B银行按2.90%收取利息，按2.84%支付利息
C . B银行按2.80%收取利息，按2.84%支付利息
D . B银行按2.90%支付利息，按2.84%收取利息
去答题练习
单选题 3.传统利率互换的常见期限不包括（  ）。
A . 2个月
B . 1年
C . 10年
D . 30年
去答题练习
多选题 4.互换头寸可以通过（ ）方式结清。
A . 出售原互换协议
B . 对冲原互换协议
C . 解除原互换协议
D . 放弃原互换协议
去答题练习
多选题 5.利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内，根据同种货币的名义本金交换现金流。利率互换的常见期限有()。
A . 3个月
B . 6个月
C . 1年
D . 2年
去答题练习

大咖讲解：利率互换合约条款和其他市场惯例

王佳荣
证券从业
期货从业
基金从业
从事金融类考试培训多年，知名金融培训师、金融机构中层管理、清华大学出版社金融教材副主编、上海人才培训市场促进中心特聘讲师。人称金融类培训界的“一哥”。
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