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利率互换的应用

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利率互换的应用考点解析

所属考试：期货从业

授课老师：王佳荣

所属科目：期货基础知识

考点标签：运用

所属章节：第十一章互换/第二节利率互换/利率互换的应用

所属版本：2024

利率互换的应用介绍

（一）互换双方有借款需求
（二）互换双方持有资产或负债
（三）运用利率互换进行金融创新

专题更新时间：2024/11/20 09:20:27

利率互换的应用考点试题

不定项 1.某年1月22日，A银行(买方)与B银行(卖方)签署一笔基于3个月SHIBOR的标准利率互换，固定利率为2.84%，名义本金为1000万元，协议签订时，市场上3个月SHIBOR为2.80%，每三个月互换一次利息，假如事后第一个参考日市场3个月SHIBOR为2.9%，则第一个利息交换日(4月22日)()

A . B银行按2.80%支付利息，按2.84%收取利息

B . B银行按2.90%收取利息，按2.84%支付利息

C . B银行按2.80%收取利息，按2.84%收取利息

D . B银行按2.90%支付利息，按2.84%支付利息

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单选题 2.假定A、B公司均计划借入期限10年、半年付息一次的1000万元的借款，A想以固定利率借款，B想以6个月Shibor借款。但两家公司信用等级不同，所以市场向它们提供的利率不同，两公司的借款成本和比较优势如表所示。假设没有中介参与，互换后总成本降低（）。

A . 0.2%

B . 0.3%

C . 0.5%

D . 0.4%

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单选题 3.A、B公司均计划借入期限10年、半年付息一次的1000万元的借款，A以固定利率借款，B采用6个月Shibor借款。提供给A公司的固定利率为4．25％，浮动利率为Shibor(6M)+20bp；提供给B公司的固定利率为3．75％，浮动利率为Shibor(6M)；则A公司的比较优势为（）。

A . 10bp

B . 20bp

C . 30bp

D . 50bp

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单选题 4.甲乙约定了本金为2500万美元的互换合约，约定每半年付息一次，甲按固定利率付息，利率为8.29%，乙按照LIBOR+30BP浮动利率付息，6个月期的LIBOR为7.35%，甲比乙( )。利率均为年率。（1BP=0.01%）

A . 多付8万美元

B . 少付8万美元

C . 多付20.7万美元

D . 少付20.7万美元

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单选题 5.某年1月22日，A银行（买方）与B银行（卖方）签署一笔基于3个月SHIBOR的标准利率互换，固定利率为2.84%，名义本金为1000万元，协议签订时，市场上3个月SHIBOR为2.80%，每三个月互换一次利息，假如事后第一个参考日市场3个月SHIBOR为2.9%，则第一个利息交换日（4月22日）（）

A . B银行按2.80%支付利息，按2.84%收取利息

B . B银行按2.90%收取利息，按2.84%支付利息

C . B银行按2.80%收取利息，按2.84%支付利息

D . B银行按2.90%支付利息，按2.84%收取利息

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