（1）看涨期权的Delta∈（0，1），看跌期权的 Delta∈（-1，0）。
（2）当标的价格大于行权价格时，随着标的资产价格上升，看涨期权的 Delta值变大，看跌期权的 Delta值趋于零。当标的价格小于行权价格时，随着标的资产价格下降，看涨期权的 Delta 值趋于零，看跌期权的 Delta值趋于-1。
（1）看涨期权的Delta∈（0，1），看跌期权的 Delta∈（-1，0）。
（2）当标的价格大于行权价格时，随着标的资产价格上升，看涨期权的 Delta值变大，看跌期权的 Delta值趋于零。当标的价格小于行权价格时，随着标的资产价格下降，看涨期权的 Delta 值趋于零，看跌期权的 Delta值趋于-1。
责编:shangjuan
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