（1）期权价格是波动率的递增函数。
（2）平值期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和行权价格对d，起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化。
（3）期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小。
（1）期权价格是波动率的递增函数。
（2）平值期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和行权价格对d，起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化。
（3）期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小。
责编:shangjuan
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