（1）期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
（2）在行权价格附近，Theta 的绝对值最大，到期时间变化对期权价值的影响最大。
（3）平值期权（标的价格等于行权价格）的 Theta 是单调递减至负无穷大。非平值期权的 Theta将先变小后变大，随着接近到期收敛至 0。因此，随着期权接近到期，平值期权受到的影响越来越大，而非平值期权受到的影响越来越小。
（1）期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
（2）在行权价格附近，Theta 的绝对值最大，到期时间变化对期权价值的影响最大。
（3）平值期权（标的价格等于行权价格）的 Theta 是单调递减至负无穷大。非平值期权的 Theta将先变小后变大，随着接近到期收敛至 0。因此，随着期权接近到期，平值期权受到的影响越来越大，而非平值期权受到的影响越来越小。
责编:shangjuan
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