在 Black -Scholes-Merton定价公式中，不能直接观察到的参数只有标的资产价格的波动率。在实际中，交易员通常使用所谓的隐含波动率，即隐含在期权的市场价格中并根据 B-S-M 期权定价公式反推出来的波动率。
在实际运用中，历史波动率是当前期权定价的重要参考，已实现波动率是计算持有期权期间损益的主要指标，隐含波动率是观察市场情绪的重要因素。
在 Black -Scholes-Merton定价公式中，不能直接观察到的参数只有标的资产价格的波动率。在实际中，交易员通常使用所谓的隐含波动率，即隐含在期权的市场价格中并根据 B-S-M 期权定价公式反推出来的波动率。
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