期权的时间价值是随着到期日临近逐渐减小的，由希腊字母性质可知，描述这一变化的是 Theta。从 Theta 的计算公式中不难看出，Theta 的大小与σ正相关，已实现波动率小于历史波动率时，Theta 绝对值较小，持有期权多头出现额外损失;反之获得额外盈利。
期权的时间价值是随着到期日临近逐渐减小的，由希腊字母性质可知，描述这一变化的是 Theta。从 Theta 的计算公式中不难看出，Theta 的大小与σ正相关，已实现波动率小于历史波动率时，Theta 绝对值较小，持有期权多头出现额外损失;反之获得额外盈利。
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