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09年 |
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基础 | |
| 第一章 期货市场概述 第一节 期货市场的产生和发展 主要掌握：期货交易的起源；期货交易与现货交易、远期交易的关系；期货交易的基本特征；期货市场的发展；期货交易在衍生品交易中的地位。 |
第一章 期货市场的产生与发展 学习目的与要求：通过本章学习，了解期货市场的发展过程和国际、国内期货市场发展的基本特点，掌握期货交易与期货市场的基本概念。 学习重点：期货合约、期货交易与期货市场的基本概念；期货交易与现货交易、远期交易的区别；国际期货市场的发展阶段与趋势；中国期货市场的建立。 第一节 期货市场的产生 第二节 期货市场的发展 |
| 第二节 期货市场的功能与作用 主要掌握：期货市场的规避风险、价格发现功能；期货市场的作用。 第三节 中国期货市场的发展历程 主要掌握：中国期货市场的建立；中国期货市场的治理整顿；中国期货市场的规范发展。 |
第三节 我国期货市场的建立与规范 第二章 期货市场的功能与作用 学习目的与要求：通过本章学习，了解期货市场规避风险和价格发现两个基本功能及其产生的原因，熟悉期货市场在宏观经济和微观经济中的作用。 学习重点：期货市场的基本功能：规避风险和价格发现的功能是如何实现的。 第一节 规避风险的功能 第二节 发现价格的功能 第三节 期货市场的作用 |
| 第二章 期货市场组织结构 第一节 期货交易所 主要掌握：期货交易所的性质与职能；会员制与公司制；国内期货交易所的特点。 第二节 期货结算机构 主要掌握：期货结算机构的性质与职能、类型和结算体系状况。 第三节 期货中介机构 主要掌握：期货中介机构的职能；期货公司的性质和作用；国内的介绍经纪商；美国期货中介机构类型。 第四节 期货投资者 主要掌握：期货市场投资者的分类、特点及其相互关系；国际期货市场机构投资者的构成状况。 |
第三章 期货市场组织结构 学习目的与要求：对期货市场的组织结构有一个全面的认识，掌握各组成部分的功能。 学习重点：期货交易所的性质及职能；会员制、公司制的具体内容与比较；结算机构的功能与作用；期货经纪公司的性质；期货投机者的重要作用；期货市场相关服务机构的职能。 第一节 期货交易所 第二节 期货结算机构 第三节 期货经纪机构 第四节 期货投资者 第五节 期货监管机构 第六节 相关服务机构 |
第三章 期货合约与期货品种 第一节 期货合约 主要掌握：期货合约的概念、主要条款及设计依据。 第二节 期货品种 主要掌握：期货品种的分类；国际主要期货品种。 第三节 我国期货市场主要期货合约 主要掌握：我国各期货交易所的期货品种及相关期货合约。 |
第四章 商品期货品种与合约 学习目的与要求：通过本章学习，掌握期货合约的概念及基本内容；了解国内外主要商品期货品种及市场分布。 学习重点：期货合约的概念、国际主要商品期货合约。 第一节 期货合约的标准化条款及设计依据 第二节 商品期货品种条件与期货合约上市程序 第三节 国际主要期货品种和期货合约 |
| 第四章 期货交易制度与期货交易流程 第一节 期货交易制度 主要掌握：期货交易制度及相关内容。 第二节 期货交易流程——开户与下单 主要掌握：期货交易流程；开户的程序及相关文件；交易指令的内容；常用交易指令；下单方式。 第三节 期货交易流程——竞价 主要掌握：期货交易的竞价方式；成交回报与确认。 第四节 期货交易流程——结算 主要掌握：期货结算的概念、程序、公式与应用。 第五节 期货交易流程——交割 主要掌握：交割的作用；实物交割方式与交割结算价的确定；实物交割的流程；标准仓单及其生成、流通和注销；实物交割违约的处理；现金交割；期转现交易。 |
第五章 期货交易制度与期货交易流程 学习目的与要求：通过本章学习，对我国期货交易制度和期货交易流程有一个全面的了解，理解期货交易各项制度内容和期货交易流程中的有关概念，掌握期货交易的指令类型、竞价成交方式、结算方式和实物交割程序。 学习重点：期货交易制度的主要内容、期货交易的指令类型、竞价成交方式、结算公式的实际运用、实物交易的概念与作用。 第一节 期货交易制度 第二节 期货交易流程 ----- 开户与下单 第三节 期货交易流程 ----- 竞价 第四节 期货交易流程 ----- 结算 第五节 期货交易流程 ----- 交割 |
| 第五章 期货行情分析 第一节 期货行情解读 主要掌握：期货价格、交易量、持仓量的分析和三者关系。 第二节 行情分析方法 主要掌握：基本分析法和技术分析法的概念与特点。 第三节 基本分析法 主要掌握：基本分析法的经济学原理；供给、需求对价格的影响；其它影响价格的因素。 第四节 技术分析法 主要掌握：技术分析的主要理论；趋势分析、形态分析、主要指标分析。 |
第九章 期货行情分析 学习目的与要求：通过本章学习，掌握基本分析法和技术分析法的基本理论和特点，并能运用两种分析方法研判期货行情，了解有效市场理论的发展过程及其假设和检验。 学习重点：基本分析法的基本理论；技术分析的理论基础；期货市场中价格、交易量和持仓量的关系；道氏理论、趋势分析、形态分析和指标分析；有效市场理论的假设、检验及其对期货投资分析理念的启发。 第一节 基本分析法 第二节 技术分析法 第三节 有效市场理论对期货分析的评介 |
| 第六章 套期保值 第一节 套期保值概述 主要掌握：套期保值概念、原理与操作原则；套期保值者特点与作用。 第二节 基差 主要掌握：基差的概念；正向市场、持仓费；反向市场；基差的变动。 第三节 套期保值种类及应用 主要掌握：套期保值的种类及适用对象和范围；套期保值的应用；套期保值效果与基差变动关系。 第四节 基差交易和套期保值交易的发展 主要掌握：基差交易的定义、分类及应用；套期保值交易的发展。 |
第六章 套期保值 学习目的与要求：通过本章学习，掌握套期保值的内涵和原理，熟悉套期保值的操作和应用，了解正向市场、反向市场、持仓费和基差概念；理解基差变化与套期保值效果、基差交易的形式等。 学习重点：套期保值的内涵、原理和应用，基差变化对套期保值的影响。 第一节 套期保值概述 第二节 基差 第三节 套期保值的应用 第四节 基差与套期保值效果 第五节 基差交易和套期保值交易的发展 |
| 第七章 期货投机与套利交易 第一节 期货投机 主要掌握：期货投机定义；期货投机与套期保值以及股票投机的区别；期货投机的作用、原则与方法；期货投机者类型。 第二节 期货套利概述 主要掌握：套利、期现套利、价差交易的概念；价差交易的分类；套利与期货投机区别；套利的作用。 第三节 期现套利 主要掌握：期现套利的概念及其应用。 第四节 价差套利 主要掌握：价差的计算；价差的变化；套利交易指令；价差交易的盈亏计算；各种价差套利的操作；套利的分析方法。 |
第七章 期货投机 学习目的与要求：通过本章学习，掌握期货投机的概念和作用，期货投机与套期保值的联系，理性投机与赌博的区别；了解期货投机的技巧和方法。 学习重点：期货投机的作用和交易技巧。 第一节 投机概述 第二节 投机原则和投机方法 第八章 套利交易 学习目的与要求：通过本章学习，理解套利的概念、原理和作用，掌握套利的种类和运用方法。 学习重点：套利的种类和运用方法。 第一节 套利概述 第二节 套利交易的相关概念 第三节 套利的种类和方法 |
| 第八章 金融期货 第一节 金融期货概述 主要掌握：金融期货的产生、特点及发展现状。 第二节 外汇期货 主要掌握：外汇的概念；汇率及其标价方法；外汇风险；外汇期货现状；外汇期货合约；外汇期货套期保值交易的种类及其应用。 第三节 利率期货 主要掌握：利率期货的概念及种类；利率期货的标的；利率期货的报价及交割方式；利率期货套期保值交易的种类及其应用。 第四节 股指期货和股票期货 主要掌握：股票指数的编制方法；国际上主要的股票指数；股指期货合约及主要条款；股票期货与股票期货合约。 第五节 股指期货套期保值和期现套利交易 主要掌握：ß系数的含义及计算；股指期货套期保值种类及应用；股指期货合约的理论价格；股指期货期现套利种类及应用；交易成本及无套利区间。 |
第十章 金融期货 学习目的与要求：通过本章学习，了解金融期货的产生、发展以及现状；掌握金融期货与商品期货的差别；掌握外汇期货、利率期货和股票指数期货的概念、特点、主要种类、交易方式、影响因素与主要市场分布等。 学习重点：金融期货的概念、产生背景、种类、特点、交易方式。 第一节 金融期货的产生与发展 第二节 外汇期货 第三节 利率期货 第四节 股票指数期货 第五节 股票期货 |
| 第九章 期权与期权交易 第一节 期权与期权合约 主要掌握：期权的含义及特点；期权的分类及各类期权的概念；期货期权合约的主要内容；权利金、执行价格；期货期权与期货的关系。 第二节 期权价格 主要掌握：期权价格的组成及影响因素；内在价值和时间价值；实值期权、虚值期权、平值期权。 第三节 期货期权交易 主要掌握：交易指令的内容；期权交易的了结方式。 第四节 期权交易的基本策略 主要掌握：期权交易的基本策略、运用及分析。 |
第十一章 期权与期权交易 学习目的与要求：通过本章学习，了解期权的概念和类型、期货交易与期货期权交易的关系，掌握期权价格 组成及其影响因素，理解期货期权套期保值交易、期货期权投机交易、期货期权套利交易的方式和策略。 学习重点：期权各种类型的基本概念、期权合约有关要素的基本概念、期权交易策略。 第一节 期权与期权合约 第二节 期货期权价格 第三节 期权交易 第四节 期权交易的基本策略 第五节 期货期权套期保值交易 第六节 期货期权投机交易 第七节 期货期权套利交易 |
| 第十章 期货市场风险监控与管理 第一节 期货市场风险识别 主要掌握：期货市场风险特征、类型。 第二节 期货市场风险监管制度与机构 主要掌握：我国期货市场法律法规体系；期货市场监管与自律机构的组成及各自的监管职责。 第三节 期货市场的风险管理 主要掌握：交易所主要风险源及防范；期货公司主要风险类型及防范；（机构）投资者的风险及防范。 |
第十三章 期货市场的风险管理 学习目的与要求：通过本章学习，深入了解期货市场风险的特征、类型、成因与防范对策，对期货市场风险有一个整体、全面的认识，从而充分认识到期货市场风险管理的必要性与重要性，在实践中自觉加强风险管理与防范。 学习重点：掌握和理解期货市场风险的特征、类型、成因，重点掌握风险监管体系与监管制度。 第一节 期货市场风险识别 第二节 期货市场的风险监管体系 第三节 期货市场的内部风险管理 第四节 期货交易中的外部风险管理 |
| 取消，这是新的第六版教材与原教材唯一的区别，取消了原第五版中关于期货投资基金的内容。 |
第十二章 期货投资基金 学习目的与要求：通过本章学习，掌握期货投资基金的基本概念及其来龙去脉，了解期货投资基金的基本类型和主要参与者，了解期货投资基金的功能与特点，掌握期货投资基金的运作机制、风险控制和投资策略，了解美国期货投资基金的监管模式。 学习重点：期货投资基金的基本概念和基本类型，期货投资基金的功能特点和运作机制。 第一节 期货投资基金概述 第二节 期货投资基金的特点与功能 第六节 期货投资基金的组织与运作 第七节 期货投资基金的监管 |
