三、判断题（共 0 20 题，每小题 5 0.5 分，共 0 10 分）不选、错选均不得分。
101. 期权有效期内的内涵价值总是大于零。
102. 目前，全球所有期货交易所都是非营利性的会员制法人。
103. 涨跌停板制度限制了每一交易日的价格波动幅度，同时，也将交易所、会员和客户的损失控制在相对较小的范围内。
104. 一般来说，设定的止损价格不能过于接近当时的市场价格，且离市场价格越远越好。
105. 假设当前 6 月和 9 月的欧元兑美元外汇期货价格分别为 1.3500 和 1.3512。10天后，期货价格分别变为 1.3514 和 1.3529，则价差扩大了 3 个点。
106. 为了防止价格波动幅度过大，国内外股指期货交易都对每日价格波动实行涨跌停板制度。
107. 短期利率期货品种中包括欧洲美元期货。
108. 期权的选择权对期权买卖双方是对等的，即买方和卖方均享有选择买入或卖出标的资产的权利。
109. 在我国，建立和完善期货保证金监控机制，及时发现并报告期货保证金风险状况，配合期货监管部门处置风险事件等工作由中国期货市场监控中心完成。
110. 若某套利者预期两个期货合约的价差将缩小，买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，则该套利者的操作方式称为卖出套利。
111. 投资者买入 IF1503，卖出 IF1506，以期持有一段时间后进行反向交易获利，属于股指期货反向套利。
112. 中国金融期货交易所 5 年期国债期货的可交割国债票面利率小于 3%时，其转换
因子大于 1。
113. 在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下，期权到期时，如果标的资产价格高于执行价格，看涨期权多头盈利，且盈利随标的资产价格上涨而增大。
114. 在期货市场上，结算部门的主要职能是提供价格行情信息。
115. 股票组合的 β 系数可通过构成组合的股票的 β 系数算术平均值计算得到。
116. 中国金融期货交易所推出的国债期货交易采用现金交割。
117. 假设其它条件相同，实值期权、虚值期权和平值期权中，虚值期权的时间价值最小。
118. 国债期货卖方在交割时拥有可交割债券的选择权。
119. 买进看跌期权可达到为所持标的资产空头保险的目的，因此期权费也被称为保险费。
120. 在期权到期时，若不考虑交易成本和行权费等，当标的资产价格低于执行价格时，看涨期权空头盈利最大，且其盈利数额等于期权的权利金。
