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贝塔系数可以衡量什么风险?贝塔系数大好还是小好?

来源:233网校 2020-04-10 11:45:00

贝塔系数是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。贝塔系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。

贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。

贝塔系数越高,意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 贝塔系数大于 1 ,则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。

【举例说明】

1、如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %。

2、如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,股票下滑 11% 。

2、如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,股票上涨 9% ;市场下滑 10 %时,股票下滑 9% 。

Beta系数起源于资本资产定价模型(CAPM模型),它的真实含义就是特定资产(或资产组合)的系统风险度量。

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