第二章:
协方差=相关系数×单项资产收益率标准差×市场组合资产率标准差
贝他系数=相关系数×单项资产收益率标准差/场组合资产率标准差
风险收益率=风险价值系数×标准离差率
注意公式中标准离差和标准离差率的不同
假设市场均衡时,预期收益率=资本资产定价模型下的必要收益率,在此情形下,贝他系数和相关系数可以相互推算。无风险资产的标准差、贝他系数和相关系数为0,市场组合的贝他系数和相关系数为1。
方差为0.64,标准差为0.8,方差为0.64%,标准差为8%。
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