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网友整理的《中级财务管理》笔记第二章第二节

来源:233网校 2008年2月18日
第二章第二节资产组合的风险与收益分析

资产组合的风险与收益

资产组合的概念

两个或两个以上资产所构成的集合,称为资产组合。

如果资产组合中的资产均为有价证券,则该资产组合也可称为证券组合。

资产组合的预期收益率

资产组合的预期收益率,就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数,其权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例。


资产组合风险的度量

两项资产组合的风险:两项资产组合的收益率的方差满足以下关系式:

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