已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是( )。
A.0.04
B.0.16
C.0.25
D.1.00
正确答案:A
知识点:协方差
答案解析:
协方差=相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04。
责编:虫
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