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2016中级会计师《财务管理》每日一练：预期收益率（5.18）
下表给出了四种状况下，两项资产相应可能的收益率和发生的概率。
要求：
（1）计算两方案预期收益率的期望值；
（2）计算两方案预期收益率的标准差；
（3）计算两方案预期收益率的标准离差率；
（4）说明哪个方案的风险更大。
（5）如果投资A比重60%，投资B比重40%,相关系数0.2，求组合的收益率和标准差
【答案及解析】：
（1）A方案的期望收益率=0.1×（-3%）+0.3×3%+0.4×7%+0.2×10%=5.4%
B方案的期望收益率=0.1×2%+0.3×4%+0.4×10%+0.2×20%=9.4%
（2）A方案票的标准差
B方案的标准差
3）A方案的标准离差率＝3.75%÷5.4％＝69.44%
B方案的标准离差率＝6.07%÷9.4％＝64.57%
（4）A方案的标准离差率大于B方案，所以A方案的风险大。
（5）组合收益率=5.4%×60%+9.4%×40%=7%
组合标准差
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