◎关于β系数，下列说法正确的是（）。
A、资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和
B、某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
C、某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差
D、当β系数为0时，表明该资产没有风险
［标准答案］B
［答案解析］本题考核对β系数的理解。资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在资产组合中所占的价值比重。所以，选项A的说法不正确；某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×（Rm－Rf），市场组合的β系数＝1，市场组合的风险收益率＝（Rm－Rf），因此，某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率，即选项B的说法正确；单项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差。所以，选项C的说法不正确；β系数仅衡量系统风险，并不衡量非系统风险， 当β系数为0时，表明该资产没有系统风险，但不能说明该资产没有非系统风险。所以，选项D的说法不正确。
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