【经典母题1】某公司因为铁矿石价格大幅下跌导致破产，这种金融风险属于（ ）。
A．市场风险 B．信用风险
C．流动性风险 D．操作风险
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【考点速递】金融风险的类型
1.市场风险 | 由于市场因素（利率、汇率、股价以及商品价格等）的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的风险。 |
2.信用风险 | 由于借款人或市场交易对手的违约（无法偿付或者无法按期偿付）而导致损失的风险。 |
3.流动性风险 | 金融参与者由于资产流动性降低而导致的风险。 |
4.操作风险 | 由于金融机构的交易系统不完善、管理失误或其他一些人为错误而导致的风险。 |
【经典母题2】从2007年春季开始的美国次贷危机可依次分为（ ）三个阶段。
A．债务危机阶段、信用危机阶段、流动性危机阶段
B．债务危机阶段、流动性危机阶段、信用危机阶段
C．信用危机阶段、债务危机阶段、流动性危机阶段
D．流动性危机阶段、信用危机阶段、债务危机阶段
（1）债务危机；
（2）流动性危机；
（3）信用危机。
【考点速递】次贷危机
1.含义 | 次贷危机是指一场发生在美国，因次级抵押贷款机构破产、投资基金被迫关闭、股市剧烈震荡引起的金融风暴。 |
2.背景 | （1）美国次贷危机从2007年春季开始显现，2007年8月开始席卷美国、欧盟和日本等世界主要金融市场。 （2）2008年10月初，次贷危机演变为金融海啸，开始在全球范围内蔓延，并对实体经济造成冲击。 |
3.三个阶段 | （1）债务危机：由于房地产价格下跌，利率上升，导致次级房贷的贷款人不能按时还本付息而引发的危机。 （2）流动性危机：由于债务危机导致相关金融机构流动性不足，不能及时应付债权人变现的要求。 （3）信用危机：投资者对建立在信用基础上的金融活动产生怀疑，引发全球范围内的金融恐慌。 |
【经典母题3】根据“金融不稳定假说”，下列因素中，不会导致金融系统不稳定的是（ ）。
A．银行开展现金服务业务 B．部分准备金制度
C．银行高负债经营 D．借短放长
【考点速递】金融监管的一般性理论
（一）公共利益论
1.研究背景 | 源于20世纪30年代美国经济危机，并且直到20世纪60年代都是被经济学家所接受的有关监管的正统理论。 |
2.基本观点 | （1）监管是政府对公众要求纠正某些社会个体和社会组织的不公平、不公正和无效率或低效率的一种回应。 （2）政府可以作为公共利益的代表来实施管制以克服市场缺陷，而由此带来的公共福利将大于管理的成本。 |
（二）保护债权论
1.基本观点 | 为了保护债权人的利益，需要金融监管。 |
2.实践形式 | 存款保险制度。 |
（三）金融风险控制论
1.理论来源 | “金融不稳定假说”。 |
2.基本观点 | （1）银行的利润最大化目标促使其系统内增加有风险的活动，导致系统内的不稳定性。 （2）不稳定性的来源 ①银行的高负债经营； ②借短放长； ③部分准备金制度。 |
（四）金融全球化对传统金融监管理论的挑战
1.传统金融监管理论针对的都是国别金融监管，即从一个国家的角度，对本国的金融活动进行管理。
2.20世纪70年代以来，金融监管更强调安全与效率并重，同时对跨国金融活动的风险防范和国际监管协调更加重视。其主要原因有：
（1）伴随着金融全球化，金融监管的难度加大。
（2）金融管理当局既担负着维护本国金融体系稳定的责任，同时又要不断鼓励本国机构参与国际金融业务活动，这样就要受到国际上的监管约束。
3.一国金融管理部门的监管行为不再是单边的而是多边基础上的合作。
（1）面对这些变化，监管理念需要改变，有人提出要变金融监管为金融监控。
（2）金融监控是一种全方位、整体上的对金融业的管理和控制。
①包括内部监管和外部监管。
②既有管理部门的监督，也有市场施加的约束。
（3）当然，这并没有否认金融监管的经济理论体系。
【经典母题4】1988年的《巴塞尔报告》规定，银行的核心资本与风险加权资产的比率不得低于（ ）。
A．5% B．4%
C．6% D．8%
【考点速递】1988年巴塞尔报告
（一）主要内容
确认了监督银行资本的可行的统一标准。
（二）具体内容
1.资本组成 | （1）核心资本 ①又称一级资本，包括实收股本（普通股）和公开储备。 ②这部分资本至少占全部资本的50%。 （2）附属资本又称二级资本，包括未公开储备、资产重估储备、普通准备金和呆账准备金、混合资本工具和长期次级债券。 |
2.风险资产权重 | （1）风险资产权重就是根据不同类型的资产和表外业务的相对风险大小，赋予他们不同的权重，即0%、10%、20%、50%和100%。 （2）权重越大，表明该资产的风险越大。 |
3.资本标准 | （1）到1992年底，所有签约国从事国际业务的银行的资本充足率，即资本与风险加权资产的比率不得低于8%。 （2）其中核心资本比率不得低于4%。 |
4.过渡期安排 | 1987年底到1992年底为实施过渡期。 |
【经典母题5】【例题·多选题】（2015年）被称为2003年新巴塞尔协议“支柱”的内容包括（ ）。
A．最低资本要求
B．监管当局的监督检查
C．市场约束
D．资本组成
E．风险资产权重
【考点速递】2003年新巴塞尔资本协议
（一）最低资本要求
1.最重要支柱 | 巴塞尔委员会继承了过去以资本充足率为核心的监管思想，将资本金要求视为最重要的支柱。 |
2.新协议的重大变化 | （1）对风险范畴的进一步拓展。 ①当前，信用风险仍然是银行经营中面临的主要风险。 ②但是委员会也注意到市场风险和操作风险的影响和破坏力。 （2）计量方法的改进。 （3）鼓励使用内部模型（如基于内部信用评级的资本计算方法）。 （4）资本约束范围的扩大。新协议对诸如组织形式、交易工具等的变动提出了相应的资本约束对策。 |
（二）监管当局的监督检查——监管当局的三大职责：
1.全面监管银行资本充足状况；
2.培育银行的内部信用评估系统；
3.加快制度化进程。
（三）市场约束
1.新协议强调以市场力量来约束银行。
（1）富有成效的市场奖惩机制可以迫使银行有效而合理地分配资金，从而可以促使银行保持充足的资本水平。
（2）为了确保市场约束的有效实施，必须要求银行建立信息披露制度。
2.新协议规定，银行在一年内至少披露一次财务状况、重大业务活动以及风险管理状况。
【经典母题6】关于世界银行贷款的说法，错误的有（ ）。
A．联合贷款是主要方式
B．贷款以中短期为主
C．通常对资助项目只提供货物和服务所需要的外汇部分
D．世界银行贷款利率一般不低于市场利率，被称为硬贷款
E．贷款实行固定利率
【考点速递】国际主要金融组织
（一）国际货币基金组织（IMF）——国际货币体系的核心机构
1.国际货币基金组织的宗旨
(1)宗旨 | ①促进国际货币领域的合作。 ②促进国际贸易的扩大和平衡发展。 ③促进汇率的稳定，保持成员方之间有秩序的汇率安排。 |
(2)职责 | ①监督成员方及全球的经济、金融发展和政策，向成员方提供政策建议。 ②向有国际收支困难的成员方提供贷款，以支持其结构调整和改革政策。 ③向成员方政府和中央银行提供技术援助。 |
2.国际货币基金组织的资金来源
(1)份额 | ①成员方缴纳的份额是国际货币基金组织主要的资金来源。 ②份额是指成员方认缴的资本金，包括加入时认缴的和增资份额。 ③最初份额的25%是以黄金或美元等主要国际货币缴纳，现在改为以特别提款权或主要国际货币缴纳。 ④其余75%的份额以本币缴纳。 |
(2)借款 | 一般借款总安排和新借款安排。 |
3.国际货币基金组织的贷款——种类不断演化
(1)备用安排 | ①又称普通贷款，是国际货币基金组织最基本、设立最早的一种贷款。 ②为解决成员方暂时性国际收支困难而设立。 ③备用安排的最高额度为成员方份额的125%，拨付期为12-18个月。 |
(2)中期贷款 | 解决成员方结构性缺陷导致的严重国际收支问题。 |
(3)减贫与增长贷款 | 是低息贷款，用于帮助面临长期国际收支问题的最贫困成员方而设立的。 |
(4)其他贷款 | 补充储备贷款、应急信贷额度、紧急援助。 |
4.国际货币基金组织贷款的特点：
（1）贷款主要帮助其成员方解决国际收支问题；
（2）贷款是有政策条件的；
（3）贷款是临时性的。
（二）世界银行集团
1.世界银行
(1)概述 | 国际复兴开发银行与国际开发协会常被合称为“世界银行”。 |
(2)宗旨 | 世界银行是世界上最大的多边开发机构，其法定宗旨是： ①对生产性投资提供便利，协调成员方的经济复兴以及生产和资源的开发。 ②促进私人对外贷款和投资。 ③鼓励国际投资，开发成员方的生产资源，促进国际贸易长期均衡发展，维持国际收支平衡。 |
(3)资金来源 | ①银行股份； ②借款； ③转让债权； ④业务净收益：世界银行历年来的业务净收益不分配给股东，都留作准备金，作为银行的一个资金来源。 |
(4)贷款 | ①分类 a.项目贷款：是世界银行贷款业务的主要组成部分； b.非项目贷款； c.部门贷款； d.联合贷款； e.第三窗口贷款。 ②特点 a.期限较长，最长可达30年，宽限期5年。 b.贷款实行浮动利率，一般低于市场利率。 c.通常对其资助的项目只提供货物和服务所需要的外汇部分，约占项目总额的30%-40%，个别项目可达50%。 d.贷款程序严密，审批时间较长。 ③由于贷款条件严格，贷款利率相对较高，世界银行的贷款被称为硬贷款。 |
2.世界银行集团的机构构成
(1)国际复兴开发银行 | 提供基于主权担保的债务融资。 |
(2)国际开发协会 | ①主要是向符合条件的低收入国家提供长期优惠贷款。 ②所发放的优惠利率贷款被称为软贷款。 |
(3)国际金融公司 | 提供不需要主权担保多种形式的融资，主要针对私人企业。 |
(4)多边投资担保机构 | 主要通过向外国私人投资者提供包括征收风险、货币转移限制、违约风险、战争和内乱风险等在内的政治风险担保。 |
(5)国际投资争端解决中心 | 主要通过调停或仲裁的方式协助解决外国投资者与东道国之间的投资争端。 |
（三）国际清算银行
1.宗旨 | 促进各国中央银行之间的合作，为国际金融活动提供额外的便利，并在国际清算中充当受托人或代理人。 |
2.组织结构 | （1）以股份公司的形式建立，其最高权力机构是股东大会。 （2）股东大会每年举行一次，与会者为各国中央银行的代表。 （3）董事会是国际清算银行的经营管理机构。 （4）由于其股票也在市场上交易，因此与国际清算银行有业务关系的其他国家中央银行、金融机构以及私人都可以成为该行股票的持有者。 |
3.职能与业务 | （1）为会员央行管理国际储备资产、开办多种银行业务。 （2）相当大一部分业务是将资金参与国际金融市场活动，如购买高质量银行股票或政府短期债券。 |
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