第一节 金融风险及其管理
1．(单选题)(2011真题)
某企业从某银行借入一笔贷款后，到期不能如期、足额还本付息，这种情形属于该银行的( )。
A．市场风险
B．信用风险
C．流动风险
D．操作风险
2．(单选题)(2011真题)
我国某居民在购房时向商业银行借入按揭贷款，在借款期内中国人民银行宣布加息，该居民的借款利率随之被商业银行上调，导致该居民的利息成本提高，这种情形说明该居民因承受( )而蒙受了经济损失。
A．信用风险
B．利率风险
C．汇率风险
D．操作风险
3．(单选题)(2011真题)
我国某企业在海外承建了某项目，但因海外爆发政府与反政府武装的冲突而不得不中断项目建设，并撤出人员，项目工地被洗劫，这种情形属于该企业的( )。
A．市场风险
B．信用风险
C．国家风险
D．操作风险
4．(多选题)(2011真题)
全面风险管理的架构包括( )等制度。
A．企业战略
B．企业目标
C．风险管理的要素
D．企业层级
E．企业文化
5．(单选题)(2011真题)
商业银行的缺口管理属于( )管理。
A．利率风险
B．信用风险
C．汇率风险
D．投资风险
6．(多选题)(2011真题)
下列方法中，属于利率风险管理的方法是( )。
A．做远期外汇交易
B．缺口管理
C．做货币衍生品交易
D．做利率衍生品交易
E．做结构性套期保值
答案解析：
1．[答案]B
[解析]本题考查考生对信用风险概念的理解。狭义的信用风险可具体定义为，有关主体在享有债权时，由于债务人不能如期、足额还本付息，而蒙受经济损失的可能性。
2．[答案]B
[解析]本题考查考生对利率风险概念的理解。利率风险是指有关主体在货币资金借贷中，因利率在借贷有效期中发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。在货币资金借贷中，利率是借方的成本、贷方的收益。如果利率发生意外变动，借方的损失是借入资金的成本提高，贷方的损失是贷出资金的收益减少。
3．[答案]C
[解析]本题考查考生对国家风险概念的理解。从广义来看，国家风险是指一国居民在与他国居民进行经济金融交易中，因他国各种政策性或环境性因素发生意外变动，而使自己蒙受各种损失的可能性。
4．[答案]BCD
[解析]本题考查全面风险管理的架构。全面风险管理是三个维度的立体系统。这三个维度是：①企业目标;②风险管理的要素;③企业层级。
5．[答案]A
[解析]本题考查利率风险管理的相关知识。利率风险管理方法主要有：①选择有利的利率;②调整借贷期限;③缺口管理;④持续期管理;⑤利用利率衍生产品交易。见P189
6．[答案]BD
[解析]本题考查利率风险管理的方法。利率风险管理方法主要有：①选择有利的利率;②调整借贷期限;③缺口管理;④持续期管理;⑤利用利率衍生产品交易。见P189
