四、权证主交易商制度
(一)权证发行人应至少选定一家经深交所认可的证券公司担任权证主交易商。
(二)权证发行人应当与被选定为主交易商的证券公司签订权证主交易商服务协议,明确双方权利、义务及相关事项。
(三)权证发行人应当在权证主交易商服务协议签订后三个交易日内将相关文件报深交所备案。权证主交易商或主交易商服务协议内容发生变更的,发行人应当在变更后三个交易日内将变更内容报深交所备案。
(四)权证主交易商应当对相关权证履行双向报价义务。双向报价是指权证主交易商根据其与权证发行人签订的权证主交易商服务协议,在约定的情况下以约定范围内的价格同时申报买入和卖出该权证份额,且卖价高于买价的行为。
(五)权证主交易商应当指定其已向深交所报备的自营账户和自营席位作为履行双向报价义务的专用账户和专用席位。深交所有权对权证主交易商双向报价义务的履行情况进行监督和评价。
(六)权证发行人应敦促权证主交易商严格履行双向报价义务。主交易商在权证交易期间,不认真履行双向报价义务或经营状况恶化不再适合担任主交易商的,权证发行人应及时更换主交易商并公告。
五、权证监管与交易信息披露
(一)权证交易的监管
1、深交所对权证交易进行实时监控,当权证交易严重异常或发生涉嫌违规交易行为时,深交所可视情况对权证交易实施停牌。
2、对发生异常交易或涉嫌违规行为的会员及其营业部,深交所可采取口头或书面警示、约见谈话、现场检查、要求提供有关文件资料、限制会员及其营业部或相关证券帐户的权证交易、上报中国证监会查处等监管措施。
(二)权证交易信息披露
1、在每日开盘前公布每只权证可流通数量、持有权证数量达到或超过可流通数量5％的持有人名单。
2、每日分别公布权证的买入、卖出金额最大五家会员营业部或席位的名称及各自的买入、卖出金额。
3、在证券行情系统中实时公布权证溢价率,揭示权证交易价格与标的证券交易价格偏离的幅度。权证溢价率指标随同行情发布,发布频率为每30秒一次,具体计算公式为:
认购权证溢价率＝(行权价格＋(认购权证市价／行权比例)--标的证券市价)／标的证券市价×100％
认沽权证溢价率＝(标的证券市价--(行权价格--(认沽权证市价／行权比例)))／标的证券市价×100％
4、当权证交易严重异常或发生涉嫌违规交易行为时,深交所可视情况公布相关权证托管数据,相关证券帐户代码(隐去部分字段)、买入数量、卖出数量、持有份额等信息。
