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证券投资分析:常见技术指标——变化速度指数(ROC)

来源:233网校 2006-07-08 08:52:00
现取1995年1月3日到1999年8月12日的上证指数的数据,根据ROC显示的交易信号,采用不同的方式进行交易,有如下结果:

  1)当ROC向上穿越100刻度线时买进,当ROC向下穿越100刻度线时卖出,或收市价 跌到上次买入价的98%时卖出。则
天数(X值) 累计盈利 交易次数 盈利次数 亏损次数
20 1.41 49 10 39

  上表显示简单以100刻度线发出信号,交易次数太多,有干扰信号。

  2)如果当ROC向上穿越105刻度线时买进,当ROC向下穿越95刻度线时,或收市价跌到上次买入价的98%时卖出。则

天数(X值) 累计盈利 交易次数 盈利次数 亏损次数
16 1.52 25 9 16

  3)构造ROC的平均线,当ROC在100刻度线以上,并且由下而上穿破平均线时买进,当ROC在100刻度线以下,并且由上而下穿破平均线时卖出。则

天数(X值) 平均线天数 累计盈利 交易次数 盈利次数 亏损次数
27 28 1.87 7 3 4

  虽然累计盈利逐渐增加,但与大盘走势差距很大。

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