一、套利定价模型的基本原理
（一）基本假定——比CAPM宽松
假设一：投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。
假设二：所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有如下的构成形式。
假设三：投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。
上述三条假设各有各的功能。
第一项是对投资者偏好的规范；
第二项是对收益生成机制的量化描述；
第三项是对投资者处理问题能力的要求。
二、套利定价模型的应用
1、确定影响证券的主要因素2、预测证券收益
责编:liyan
拒绝盲目备考，加学习群领资料共同进步!
专业智能，高效提分
章节练习
章节专项突破
进入做题
精选试题
省时高效精选
进入做题
模拟考场
海量题免费做
进入做题
考前点题
高效锁分72小时
进入做题
每日一练
每天进步一点点
进入做题
历年真题
真题实战演练
进入做题
易错题
精选高频易错题
进入做题
模考大赛
同场闯关做题
进入做题
APP刷题神器
模考大赛
考点打卡
做题闯关
扫描二维码 下载233网校APP刷题
2024年证券《金融市场基础知识》考试教材变化对比【2024VS2023】
已下载：67 1.07 MB
下载2024年《证券市场基本法律法规》考试教材变化对比【2024VS2023】
已下载：55 943.21 KB
下载2024年证券《金融市场基础知识》新教材新增考点
已下载：124 951.90 KB
下载2024年《证券市场基本法律法规》新教材新增考点
已下载：123 881.90 KB
下载
微信扫码关注公众号
获取更多考试资料
