发布证券研究报告业务真题考点：非平稳时间序列模型的特点

【真题考点】非平稳时间序列模型的特点

【考点解析】非平稳时间序列模型的特点：

（1）不具有特定的长期均值；

（2）方差和自协方差不具有时间不变性；

（3）理论上，序列自相关函数不随滞后阶数的增加而衰减。

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【真题测试】

下列属于非平稳时间序列特征的有()

I.不具有常定的长期均值

II.序列围绕在均值周围波动

Ⅲ.方差或自协方差不具有时间不变性

Ⅳ.序列自相关函数不随滞后阶数的增如而衰减

A.II、Ⅳ

B.I、II、Ⅲ、Ⅳ

C.I、Ⅲ、Ⅳ

D.I、II、Ⅲ

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