第七章证券组合管理习题（13）论述题二
理者组合的夏普指数与市场组合的夏普指数比较。前者高表明该管理者经营
得比市场好；前者低则表明其经营得比市场差。
比较上述三种指数，我们可以发现，前两种指数将注意力集中在产生超
额收益的能力（绩效的深度）上，而忽视了在多种证券上产生综合的超额收
益能力（绩效的广度）。其中，特雷诺指数注意到组合投资者获得超额收益
的机会，它是对投资组合的吸引力的较好的评价；夏普指数则对绩效的广度
和深度作出了综合评价。
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