单选题
已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12，组合的方差为0.0327，则该组合投资于证券B的比重为（ ）。
A．70%
B．30%
C．60%
D．40%
【正确答案】： A
【参考解析】： 根据公式，两证券组合的方差
，并且XA+XB=1，将上述数据代入XB=70%得 。
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已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12，组合的方差为0.0327，则该组合投资于证券B的比重为（ ）。
A．70%
B．30%
C．60%
D．40%
【正确答案】： A
【参考解析】： 根据公式，两证券组合的方差，并且XA+XB=1，将上述数据代入XB=70%得 。
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