单选题
已知证券组合由A和B构成,证券A和B的期望收益分别为10%和5%,证券A和B的标准差分别为6%和2%,两种证券的相关系数为0.12,组合的方差为0.0327,则该组合投资于证券B的比重为( )。
A.70%
B.30%
C.60%
D.40%
【正确答案】: A
【参考解析】: 根据公式,两证券组合的方差,并且XA+XB=1,将上述数据代入XB=70%得 。
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单选题
已知证券组合由A和B构成,证券A和B的期望收益分别为10%和5%,证券A和B的标准差分别为6%和2%,两种证券的相关系数为0.12,组合的方差为0.0327,则该组合投资于证券B的比重为( )。
A.70%
B.30%
C.60%
D.40%
【正确答案】: A
【参考解析】: 根据公式,两证券组合的方差,并且XA+XB=1,将上述数据代入XB=70%得 。
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