A.可行域内部任意可行组合
B.可行域的左上边界上的任意可行组合
C.按照投资者的共同偏好规则,排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
D.可行域右上边界上的任意可行组合
62.在组合投资理论中,可行证券组合是指( )。
A.可行域内部任意证券组合
B.可行域的左上边界上的任意证券组合
C.按照投资者的共同偏好规则,排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
D.可行域右上边界上的任意证券组合
63.假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%,30%,10%,那么证券A( )。
A.期望收益率为30%
B.期望收益率为45%
C.估计期望方差S2为2%
D.估计期望方差S2为4%
64.假设证券A历史数据表明,年收益率为50%的概率为25%,年收益率为30%的概率为50%,年收益率为10%的概率为25%,那么证券A( )。
A.期望收益率为30%
B.期望收益率为45%
C.估计期望方差为2%
D.估计期望方差为4%
65.基本收益稳定性原则的内容包括( )。
A.投资者在构建证券组合时应考虑公司现金流量的稳定性
B.投资者在构建证券组合时应考虑投资收益的稳定性
C.投资者在构建证券组合时应考虑利息收入的稳定性
D.投资者在构建证券组合时应考虑股息收入的稳定性
66.关于期望收益率,下列说法正确的是( )。
A.投资者以期望收益率为依据进行决策,那么他得不到期望收益率的风险非常小
B.期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到最小的点估计值
C.在实际中我们经常使用历史数据来估计期望收益率
D.实际收益率与期望收益率会有偏差
67.关于单个证券的风险度量,下列说法正确的是( )。
A.单个证券的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B.单个证券可能的收益率越分散,其风险也就越大
C.实际中我们也可使用历史数据来估计方差
D.单个证券的风险大小在数学上由收益率的方差来度量
参考答案
1.ABCD 2.AD 3.AC 4.BCD 5.ABCD
6.ABCD 7.CD 8.BD 9.BC 10.AD
11.AB 12.AB 13.ABD 14.BD 15.AD
16.AB 17.ACD 18.ABCD 19.ABCD 20.AC
21.BD 22.ABCD 23.ABC 24.ACD 25.ABC
26.ABC 27.ABC 28.ABC 29.ABCD 30.ABCD
31.BCD 32.ACD 33.ABCD 34.ABCD 35.BC
36.ABCD 37.BC 38.AC 39.ABCD 40.ABCD
41.ABC 42.ABD 43.CD 44.ACD 45.BD
46.ABCD 47.BCD 48.AC 49.BD 50.BCD
51.AC 52.ABCD 53.ABCD 54.ACD 55.ABD
56.BCD 57.BD 58.CD 59.BD 60.BD
61.BC 62.ABCD 63.BD 64.BC 65.CD
66.BCD 67.ABCD
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