答案部分
一、单项选择题
1.
【正确答案】 A
【答案解析】 参见教材P309
2.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P317
证券组合的期望收益率为：(0.16*0.3+0.2*0.7)*100%=18.8%
3.
【正确答案】 B
【答案解析】 参见教材P317
因为完全正相关，所以，相关系数为1。
组合的方差为：0.3^2*0.06^2+0.7^2*0.08^2+2*0.3*0.7*0.06*0.08*1=0.005476
所以， 组合的标准差为：7.4%
4.
【正确答案】 A
【答案解析】 参见教材P317
因为完全负相关，所以相关系数为-1。
组合的方差为：0.3^2*0.06^2+0.7^2*0.08^2+2*0.3*0.7*0.06*0.08*(-1)=0.001444
所以， 组合的标准差为：3.8%
5.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P317
因为完全不相关，所以相关系数为0。
组合的方差为：0.3^2*0.06^2+0.7^2*0.08^2-2*0.3*0.7*0.06*0.08*0=0.00346
所以， 组合的标准差为：5.9%
6.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P351
7.
【正确答案】 A
【答案解析】 参见教材P349
8.
【正确答案】 B
【答案解析】 参见教材P309
9.
【正确答案】 B
【答案解析】 参见教材P348
10.
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P314
11.
【正确答案】 A
【答案解析】 参见教材P349
12.
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P309
13.
【正确答案】 B
【答案解析】 参见教材P311
14.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P329
15.
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P328
16.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P313
17.
【正确答案】 A
【答案解析】 参见教材P310-313
18.
【正确答案】 B
【答案解析】 参见教材P347-349
19.
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P316
期望收益率=(-0.2)*0.5+0.3*0.5=5%
方差=(-0.2-0.05 )^2*0.5+(0.3-0.05)^2*0.5=6.25%
所以，标准差为25%
20.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P338
