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2023年证券专项《证券分析师》模拟练习题精选
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根据以下材料，回答以下问题：
客户陈先生近日精选了一项投资计划A，根据估算，如果现在投资268元，未来第一年会回收90元，第二年回收120元，第三年回收150元。与之相比，同期市场大盘平均收益率为12%，无风险收益率为6%。陈先生认为计划A还是不能达到其理想的效果，遂咨询理财师。
根据计划A的收益预期，可计算出其预期收益率为( )。
A. 12.46%
B. 15.35%
C. 14.92%
D. 13.94%
根据公式，可得：268=90×(1+r)-1+120×(1+r)-2+150×(1+r)-3，解得：r=14.92%。
把计划A当作一只股票，根据已知数据，计算A的β系数为( )。
A. 1.52
B. 1.49
C. 2
D. 1.65
根据计算公式：证券的预期收益率=无风险利率+β×(市场组合收益率-无风险收益率)，有：14.92%=6%+β×(12%-6%)，解得：β=1.49。
β系数是对于构建投资组合的重要指标，关于β系数下列说法不正确的是( )。
A. β系数表示了某证券对市场组合方差的贡献率
B. 个人资产的风险溢价与β系数成正比
C. 只有单只证券才可将β系数作为风险的合理测定
D. 实践中的β值难以确定
β系数是特定资产(或资产组合)的系统性风险度量。换句话说，β系数就是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性.C项说法不正确。
考虑到计划A的风险问题，陈先生希望建立计划A与短期国债的投资组合，所期望的最低报酬率为9%，则短期国债在组合中的比例应为( )。
A. 66.37%
B. 74.92%
C. 55.62%
D. 46.56%
设短期国债在组合中的比例为X，则有9%=14.92%×(1-X)+6%×X，解得：X=66.37%。
