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2023年证券专项《证券分析师》模拟练习题精选
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在正向市场中买近卖远的牛市套利交易最突出的特点是( )。
A. 投机者的损失无限而获利的潜力有限
B. 投机者的损失有限而获利的潜力也有限
C. 投机者的损失有限而获利的潜力巨大
D. 投机者的损失无限而获利的潜力也是无限的
C项正确,在正向市场上,牛市套利的损失相对有限而获利的潜力巨大。因为在正向市场进行牛市套利,实质上是卖出套利,而卖出套利获利的条件是价差要缩小。由于在正向市场上价差变大的幅度要受到持仓费水平的制约,因为价差如果过大超过了持仓费,就会产生套利行为,会限制价差扩大的幅度。而价差缩小的幅度则不受限制。
在2月末,期货市场上正在交易的某一股指期货合约的4个交割月份合约分别为3月、4月、6月以及9月。如果投资者选择套期保值期1个月,则选择( )月到期的合约比较好。
A. 3
B. 4
C. 6
D. 9
采用相同或相近的交割月份能够使现货和期货在套期保值结束时价格趋于基本一致,提高套期保值的效果。
投资者选择套期保值期1个月,则选择3月到期的合约比较好。
债券期限越长,其收益率越高。这种曲线形状是( )收益率曲线类型。
A. 正向的
B. 反向的
C. 水平的
D. 拱形的
收益率曲线是描述在某一时点上一组可交易债券的收益率与其剩余到期期限之间数量关系的一条曲线,收益率曲线按照曲线形状可划分为:①正向收益率曲线;②反向收益率曲线;③水平收益率曲线;④拱形收益率曲线。
正向收益率曲线是一条向右上方倾斜的曲线,代表到期收益率与到期期限呈正比,债券期限越长,收益率越高。故本题选A。