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2024年证券专项《证券分析师》模拟练习题精选
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根据以下材料，回答以下问题
假设无风险利率为6%，市场组合收益率为10%，如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成。A公司股票的β值为1.1，B公司股票的β值为1.4。
该资产组合的β值为多少?( )。
A. 1.5
B. 1.28
C. 1.42
D. 1.3
由A公司股票和B公司股票组成的资产组合的β值=40%*1.1+60%*1.4=1.28。
该组合的期望收益率为多少?( )。
A. 11.12%
B. 10.64%
C. 11.24%
D. 15.76%
根据计算公式：证券的预期收益率=无风险利率+β×(市场组合收益率-无风险收益率)=6%+1.28*(10%-6%)=11.12%
该资产组合的风险溢价为多少?()。
A. 5.12%
B. 10.64%
C. 11.12%
D. 4.64%
期望收益率由无风险利率和风险溢价两部分构成;由题意已知，无风险利率=6%;又从上题可知，预期收益率=11.12%;可得风险溢价=预期收益率-无风险利率=11.12%-6%=5.12%。
β系数是对于构建投资组合的重要指标，关于β系数下列说法不正确的是( )。
A. β系数反映证券或证券组合对市场方差的贡献率
B. β系数反映证券或证券组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
C. β系数不可用于投资组合绩效评价
D. 实践中的β值难以确定
β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中，主要应用于以下三个方面：1、证券的选择;2、风险控制;3、投资组合绩效评价。C项说法不正确。
