JJ检验一般用于（）。
A、平稳时间序列的检验
B、非平稳时间序列的检验
C、多变量协整关系的检验
D、单变量协整关系的检验
参考答案：C
参考解析：JJ检验是用来检验多变量一阶或高阶的协整情况。
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多元回归修正自由度的判定系数R的性质包括（）。
Ⅰ、≤R2
Ⅱ、＜1
Ⅱ、一定大于0
Ⅳ、未必都大于0
A、Ⅰ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅱ
参考答案：A
参考解析：相关系数，是衡量两个变量之间相关程度的系数，是判定变量之间线性相关性的一个相对指标。相关系数用字母R表示，最早由英国统计学家卡尔·皮尔逊设计并提出。相关系数R取值在±1之间，当R为0时，表示两个变量绝对不相关；当R大于0时，两个变量正相关，即你增加我也增加，你减少我也减少；当R小于0时，两个变量负相关，即你增加我减少，你减少我增加；当R等于1或-1时，表示两个变量绝对相关。相关系数R越接近于±1，两个变量之间相关性越强。R平方，判定系数，又叫决定系数，是指在线性回归中，回归可解释离差平方和与总离差平方和之比值，其数值等于相关系数R的平方。调整后的R平方同时考虑了样本量（n）和回归中自变量的个数（k）的影响，这使得调整后的R平方永远小于R平方，并且调整R平方的值不会由于回归中自变量个数的增加而越来越接近1。
关于简单收益率与时间加权收益率关系的描述，正确的有（）。
Ⅰ、简单收益率在数值上大于时间加权收益率
Ⅱ、简单收益率在数值上小于时间加权收益率
Ⅲ、简单收益率与时间加权收益率在大小上没有必然联系
Ⅳ、简单收益率可以等于时间加权收益率
A、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ
C、Ⅰ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ
参考答案：A
参考解析：简单收益率是各个期限单个收益率的简单平均，时间加权收益率则按时间长短作为权数，两者在大小上没有必然联系。
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