2011年9月证券从业考试《证券投资基金》冲刺试卷(4)

11、从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（　　）的情况下，可获得无风险组合。
A．不相关
B．正完全相关
C．负完全相关
D．不完全负相关
12、ETF的申购对价、赎回对价不包括（　　）。
A．组合证券
B．现金替代
C．其他对价
D．现金总额
13、投资者申购基金成功后，注册登记机构一般在（　　）日为投资者办理增加权益的登记手续。
A．T+0
B．T+1
C．T+2
D．T+3
14、或有规避中，当实际收益高于目标收益时，投资者可采取（　　）的投资策略，争取获得 （　　）的收益。
A．积极，平稳
B．积极，更高
C．消极，平稳
D．消极，更高
15、行为金融理论以（　　）的研究成果为依据，认为投资者行为常常表现出不理性，因此会犯系统性的决策错误。
A．行为学
B．心理学
C．社会学
D．经济学
16、N日的乘离率=（　　）。
A．(当日收盘价-N日移动平均价)÷N日移动平均价×100%
B．(当日开盘价-N日移动平均价)÷N日移动平均价×100%
C．(当日收盘价-N 日移动总价)÷N日移动平均价×100%
D．(当日收盘价-N日移动平均价)÷N日移动价×100%
17、基点价格值是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的（　　）。
A．相对变动额
B．绝对变动额
C．敏感度
D．弹性
18、以下属于资产配置基本方法的是（　　）。
A．风险控制法
B．历史数据法
C．横界面法
D．市场有效法
19、对于成长型的股票，（　　）是最常用的辅助估值工具。
A．速动比率
B．资产负债率
C．每股盈余成长率
D．现金流折现
20、下面关于利益冲突管理制度的表述错误的是（　　）。
A．投资管理人员不得直接或间接为其他任何机构和个人进行证券投资活动
B．除法律、行政法规另有规定外，公司员工及其直系亲属均不得买卖股票
C．投资管理人员履行职责时，对可能产生个人利益冲突的情况应当及时向公司报告
D．投资管理人员不得直接或间接接受证券公司、投资公司、上市公司等其他任何机构和个人提供的礼金、旅游服务等各种形式的利益