2002年度证券从业资格考试证券投资基金试题

102.下列()事项属于证券投资基金托管协议的正文必须列明的。
A.禁止行为
B.基金经理简介
C.订立托管协议的依据、目的和原则
D.违约责任
103.依照《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》规定，对()
买卖基金的差价收入征收营业税。
A.银行B.非银行金融机构
C.个人D.非金融机构
104.根据我国规定，下列()人员改变聘用单位，自其离开受聘单位之日起的三个月内，不得在新聘用单位从事基金投资业务。
A.基金管理公司高级管理人员
B.基金托管部的高级管理人员
C.基金经理
D.基金管理公司的电脑人员
105.依照《证券投资基金管理暂行办法》规定，封闭式基金扩募或续期应具备()条件。
A.年收益率高于全国基金平均收益率
B.基金管理人和托管人近三年无重大违法、违纪行为
C.经过基金持有人大会同意
D.申请经监管机构审查批准
106.有下列()情形之一的，证券投资基金应终止。
A.开放式基金连续20个工作日单位资产净值低于面值
B.封闭式基金存续期满未续期
C.基金持有人大会决定终止
D.基金发行期结束后进入封闭期
107.根据我国证券交易所规定，封闭式基金交易委托实行()优先原则。
A.价格B.数量
C.时间D.个人投资人
108.依照《开放式证券投资基金试点办法》规定，基金管理公司于收到基金投资人申购、赎回申请之日起3个工作日内不须对下列()确认。
A.申购赎回的有效性
B.申购款项到达注册登记机构银行账户
C.赎回款项到达投资人账户
D.基金规模
109.封闭式基金发行中，公募和私募发行方式都具有的特征有()。
A.基金发起人为发行主体
B.投资限制相同
C.向投资人披露招募信息
D.发行的对象为社会公众
110.对基金管理公司而言，开放式基金的买入价指()。
A.基金投资人向基金管理公司申购基金单位的价格
B.基金投资人向基金管理公司赎回基金单位的价格
C.基金管理公司向基金投资人卖出基金单位的价格
D.基金管理公司向基金投资人买入基金单位的价格
111.以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有()。
A.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
B.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C.当贝塔系数小于l时，投资组合的系统风险低于市场风险
D.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
112.证券投资基金的定期报告包括()。
A.中期报告B.投资组合公告
C.基金资产净值公告D.公开说明书
113.下列指标中，()是用于衡量投资基金风险调整的绩效指标。
A.净值增长率B.夏普比率
C.特雷诺比率D.收益率标准差
114.基金管理公司监察稽核人员在从事监察稽核工作时，可以()。
A.查阅合同及相关附件
B.检查会汁凭证
C.必要时采取先封后查措施
D.参与核查实物资产
115.社保基金投资管理人更换或退任时，社保基金理事会必须报()备案。
A.财政部B.中国人民银行
C.劳动和社会保障部D.中国证监会
116.我国社保基金托管人禁止从事的行为有()。
A.挪用其托管的社保基金资产
B.将其托管的社保基金资产与其自有资产混合管理
C.将其托管的社保基金资产与托管的其他资产混合管理
D.有关法律法规禁止从事的其他活动
117.基金管理公司在进行证券投资管理时应遵循()原则。
A.合法合规B.诚实信用
C.风险、收益相匹配D.管理层决策优于契约约定
118.基金管理公司常规投资管理作业流程包括()。
A.政府指令B.大股东交易指令
C.资产选择D.交易执行
119.以下关于指数化债券投资策略的假定表述不正确的是()。
A.无论在短期还是长期都不能持续获得超额收益
B.在短期中有可能获得暂时的超额收益，但在长期中不能持续获得超额收益
C.无论在短期还是长期都可以持续获得超额收益
D.在短期中不能获得暂时的超额收益，但在长期中可以持续获得超额收益
120.属于衍生金融工具的有()。
A.期权B.期货
C.股票D.债券
121.比较资本资产定价模刑(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。
A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
C.套利定价模型(APM)的定义是具体的
D.套利定价模型(APM)的定义是抽象的
122.对风险管理理解不准确的是()。
A.有效的风险管理可以降低投资风险而且只限于降低投资风险
B.有效的风险管理不但可以降低投资风险，而目可以大幅提高当期的投资收益
C.有效的风险管理可以降低投资风险，而且有助于长期投资下的资本增值
D.有效的风险管理可以大幅提高当期投资收益
123.以下关于消极投资策略的表述正确的是()。
A.简单型消极投资策略在投资组合确定后，不再进行频繁的股票买入和卖出活动
B.简单型消极投资策略在投资组合确定后，仍将进行频繁的股票买入和卖出活动
C.组合型消极投资策略在投资组合确定后，不再进行股票买入和卖出活动
D.组合型消极投资策略在投资组合确定后，仍可能进行股票买入和卖出活动