2021年证券金融市场基础知识高频考点：信用风险的衡量

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传统信用风险评估和现代信用风险经典量化模型的基本方法和理念

（1）传统信用风险评估

（2）内部评级

金融机构内部通过定量因素和定性因素的综合分析，对其自身的交易对手、债务人或交易项目自身用一个高度简化的等级符号来反映被评级对象的风险特征。

证券公司内部评级及管理

①建立内部评级体系，内部评级体系应能够有效识别信用风险，具备风险区分能力

②制定内部评级管理制度，明确内部评级操作流程，确保内部评级体系持续有效运作

③建立于自身业务复杂程度和风险指标体系相适应的内部评级管理工具、方法和标准

④证券收集和使用评级信息，对收集的资料信息进行评估和归档，以保证其及时性、准确性、完整性

⑤业务存续期内，证券公司应根据风险状况的变化情况，定期或者不定期进行内部评级更新，持续关注相关主体的信用变化

信用风险经典量化模型：CreditMetrics模型；Credit Portfolio View 模型；KMV模型

试题巩固：

【单项选择题】（）是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。

A. 波动率

B. 协方差

C. VaR

D. 期望

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