证券从业资格考试《金融市场基础知识》第八章内容 金融风险管理，共两个个小 节内容。包括风险概述和风险管理。
主要掌握中国国家标准对风险的定义;风险的构成要素;金融风险的分类;风险管理 的概念等。
【第八章习题及答案】
1、马科维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( ) ，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案：A
参考解析：马科维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不 为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
2、按照驱动因素划分，金融风险不包括( )。
A.经济风险
B.市场风险
C.信用风险
D.流动性风险
参考答案：A
参考解析：按照驱动因素，可将金融风险分为市场风险、信用风险、操作风险、流 动性风险等类型。
3、根据中国国家标准《风险管理——术语》中关于风险的定义，说法正确的是( )。
A.可以是负面的，不可以是正面的
B.可以是正面的，也可以是负面的
C.正面的和负面的都不可以
D.可以是正确的，不可以是负面的
参考答案：B
参考解析：现行国际标准化组织文件(IS031000)和中国国家标准《风险管理——术 语》所采用的风险定义基本一致，均为“不确定性对目标的影响”。(影响是指偏离预 期，可以是正面的和/或负面的。
4、通过分散化投资组合在一定程度上可以规避的风险是( )
A.非系统性风险
B.系统性风险
C.纯粹风险
D.投机风险
参考答案：A
参考解析：非系统性金融风险(Non.systematic Risk)是指可以通过分散投资组合 在一定程度上能够规避的风险。
5、信用风险是()的主要风险。
A.债券
B.股票
C.衍生证券
D.基金
参考答案：A
参考解析：考点：考查信用风险的相关内容。债券、优先股、普通股都可能有信用 风险，但程度有所不同。债券的信用风险就是债券不能到期还本付息的风险。信用风 险是债券的主要风险，因为债券是需要按时还本付息的。
6、金融风险的特点包括( ).I.确定性;II.周期性;III.可管理性;IV.扩散性
A.I、II、III
B.I、II、IV
C.I、III、IV
D.II、III、IV
参考答案：D
参考解析：金融风险具有不确定性。
7、下列表现形式属于操作风险的有( )。
Ⅰ.内部欺诈Ⅱ.系统失灵
Ⅲ.实物资产损坏Ⅳ.业务中断
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
参考答案：C
参考解析：操作风险分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工 作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割 及流程管理。
8、( )是人们为减少风险暴露进行效益和成本权衡而采取的行动。
A.风险转移
B.风险对冲
C.风险规避
D.风险分散
参考答案：A
参考解析：风险转移是人们为减少风险暴露进行效益和成本权衡而采取的行动。
9、风险对冲是管理( )非常有效的办法。
Ⅰ.利率风险Ⅱ.汇率风险
Ⅲ.股票风险Ⅳ.商品风险
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
参考答案：C
参考解析：风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的 办法。
10、
风险转移的方法有( )。
Ⅰ.保险Ⅱ.风险分散化
Ⅲ.套期保值Ⅳ.风险冲销
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
参考答案：B
参考解析：风险转移有三种基本方法：保险、风险分散化和套期保值。
