2021证券从业基础备考提纲：第八章金融风险管理

1、金融风险的内涵与相关概念（★★★）：风险的三种定义；不确定性、损失、波动性和危险的概念。

【真题再现】金融学以及金融工程学中对风险的主流定义为（）。
   A、风险是结果的不确定性
   B、风险是损失发生的可能性
   C、风险是可能发生的损失
   D、风险是结果对期望的偏离

2、金融风险管理的内涵与目标（★★★）

3、风险管理策略（★★）：风险规避、风险控制、风险分散、风险对冲、风险转移、风险补偿与准备金的概念和特点

【真题再现】风险管理策略主要包括（）等
   Ⅰ、风险规避
   Ⅱ、风险控制
   Ⅲ、风险分散
   Ⅳ、风险处置
   A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
   B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
   C、Ⅰ、Ⅳ
   D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

4、现代风险管理基本概念（★）：风险与金融产品、投资、金融机构

5、风险管理的流程（★）：风险的识别、衡量、应对、监测、预警与报告

【真题再现】风险管理的流程主要包活（）。
   Ⅰ、风险的识别
   Ⅱ、风险的衡量
   Ⅲ、风险的应对
   Ⅳ、风险的监测、预警与报告
   A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
   B、Ⅱ、Ⅲ
   C、Ⅰ、Ⅳ
   D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

6、风险管理的组织架构（★）：董事会、高管、风险管理部、子公司；风险管理的三道防线是什么？

7、风险偏好和限额（★★）：风险偏好和风险容忍度的概念是什么？风险限额的概念、类别和限额管理

【真题再现】下列关于风险容忍度的说法，正确的是( )。
   A、风险容忍度通常采取“自下而上“和“自上而下“相结合的方式设定
   B、风险偏好是风险容忍度的进一步量化和细化
   C、风险偏好是风险容忍度的具体体现
   D、风险容忍度是战略性的

8、资本充足（★★★）：资本的定义、功能和类别；风险覆盖率和资本杠杆率

【真题再现】下列关于资本的说法，错误的是（）。
   A、资本是金融机构从事经营活动必须注入的资金
   B、资本管理是现代风险管理的核心
   C、资本是经营机构自身拥有的或者借入并具有一定使用期限的资金
   D、资本对金融机构经营和发展有约束作用，资本必须覆盖风险

9、压力测试（★★）：压力测试的定义、标准、原则；压力测试的流程与方法

10、市场风险的管理（★★★）：①市场风险的识别（定义、类型、在业务中的暴露）；②市场风险衡量（敏感性分析、波动性分析）；③市场风险的应对（限额管理、估值管理、对冲管理、绩效和激励管理）

【真题再现】根据导致市场风险因素的不同，市场风险不包括（）。
   A、商品风险
   B、利率风险
   C、房地产价格风险
   D、外汇风险

11、信用风险管理（★★★）：①信用风险（概念和内涵、构成要素、交易对手信用风险、证券机构面临的主要信用风险）；②信用风险的衡量（传统信用风险评估、内部评级、量化模型）；③信用风险管理体系（证券类机构主要信用风险、交易对手信用风险管理）；④信用风险管理工具（信用风险缓释、信用风险转移）

【真题再现】传统信用风险评估中信用打分模型的关键在于（）。
   A、关键变量的选择和各自权重的确定
   B、合规指标的选择和总体打分的结果
   C、信用风险的确定与内部评级的打分
   D、交易对手的选择与分配比例的确定

12、流动性风险管理（★★★）：流动性和流动性风险的概念；衡量指标；流动性风险测算模型；管理策略和技术

13、操作风险管理（★★★）：操作风险的识别、评估、管理方法

14、声誉风险管理（★★★）：声誉风险的识别、管理原则、管理方法

【真题再现】下列属于声誉风险管理方法的是（）。

A、业务持续计划
B、事前识别和评估
C、日间流动性管理
D、融资策略管理

15、其他风险及其管理（★★★）：国别风险、战略风险、系统性风险

【笔者的话】由于新版教材中第八章金融风险管理增加了许多内容，所以考试的分值占比也增加了许多，但本章的内容其实不难，只要掌握好结构。

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