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单项选择题
1、已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（　　）。
A． 夏普指数
B． 特雷诺指数
C． 詹森指数
D． 信息比率
2、现代投资组合理论的产生以（　　）为标志。
A． 《投资组合选择》的发表
B． 资本资产定价模型的建立
C． 单一指数模型的应用
D． 行业金融理论的建立
3、 其他情况不变时，当基金的分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（　　）。
A． 不会变大
B． 不会变小
C． 肯定不变
D． 无法确定
4、基金N与基金M具有相同的标准差，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的夏普指数（　　）。
A． 是基金的M的两倍
B． 小于基金M的两倍
C． 大于基金M的两倍
D． 等于基金M的夏普指数
5、 个风险调整收益衡量方法是由（　　）提出的。
A．特雷诺
B．夏普
C．马柯维茨
D．詹森

6、 一般来说，夏普比率受非系统风险（　　）的影响。
A．反方向
B．同方向
C．方向不定
D．以上三项都不确定

7、 特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度。（　　）
多项选择题
8、下列关于詹森指数与特雷诺指数的表述，正确的是（　　）。
A． 特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
B． 特雷诺指数越小基金的表现越好
C． 特雷诺指数与詹森指数都只对绩效的深度加以考虑
D． 詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
9、信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益率越高。

10、 夏普指数以基金β值作为风险度量指标，因而是一种单位风险收益率。