理论上，看跌期权为虚值期权意味着（）。
A.看跌期权内在价值等于零
B.看涨期权为实值期权
C.看跌期权内在价值大于零
D.看涨期权内在价值小于零
参考答案：A
参考解析：对看跌期权而言，市场价格低于协定价格为实值期权；市场价格高于协定价格为虚值期权。从理论上说，实值期权的内在价值为正，虚值期权的内在价值为负，平价期权的内在价值为零。但实际上，无论是看涨期权还是看跌期权，也无论期权标的物的市场价格处于什么水平，期权的内在价值都必然大于零或等于零，而不可能为负值。
