根据资本资产定价模型，假定某组合预期收益率为15%，无风险收益率为8%，甲股票的预期收益率为12%，贝塔值为1，乙股票的的预期收益率为18%，贝塔值为1.5，则以下说法正确的有()
Ⅰ.甲和乙股票的阿尔法分别为3%和0.5%
Ⅱ.甲和乙股票的阿尔法分别为-3%和-0.5%
Ⅲ.甲和乙股票被高估
Ⅳ.甲和乙股票被低估
A.Ⅰ、ⅠV
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
考试科目：证券投资顾问
参考答案：B
参考解析：【233网校独家解析，禁止转载】根据资本资产定价模型，甲股票的预期收益率=8%+（15%-8%）*1=15%，甲股票被高估；阿尔法值=12%-15%=-3%；
乙股票的预期收益率=8%+（15%-8%）*1.5=18.5%，乙股票被高估；阿尔法值=18%-18.5%=-0.5%。
