证券投资顾问《证券投资顾问业务》考试中涉及计算。233网校为您整理套利定价理论的定义和公式。
定义：套利是指人们不需要追加投资就可获得收益的买卖行为。从经济学的角度讲，套利是指人们利用同一资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为。
套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：
(1)该组合中各项证券的权数满足
;
(2)该组合灵敏度系数为零，即
,
其中，
表示证券i的因素灵敏度系数;
(3)该组合具有正的期望收益率，即
，
表示证券i的期望收益率。
3、投资组合期望收益率
责编:xuqing
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