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2023年证券专项《证券投资顾问》模拟练习题精选
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下列一般不属于市场风险限额指标的是( )。
A. 风险价值限额
B. 头寸限额
C. 资本限额
D. 止损限额
限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值(VaR)限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。
目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括( )。
A. 方差—协方差法
B. 历史模拟法
C. 情景分析法
D. 蒙特卡洛模拟法
目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。
债券投资管理中的免疫法，主要运用了( )。
A. 流动性偏好理论
B. 久期的特性
C. 理论期限结构的特性
D. 套利原理
久期和凸度对债券价格波动的风险管理具有重要意义，债券基金经理可以通过合理运用这两种工具实现资产组合现金流匹配和资产负债有效管理。如果债券基金经理能够较好地确定持有期，那么就能够找到所有的久期等于持有期的债券，并选择凸性最高的债券。这类策略称为免疫策略。
回归分析作为有效方法应用在经济或者金融数据分析中，具体遵循以下步骤，其中顺序正确的选项是( )。
①参数估计;
②模型应用;
③模型设定;
④模型检验;
⑤变量选择;
⑥分析陈述
A. ①②③④
B. ③②④⑥
C. ③①④②
D. ⑤⑥④①
回归分析作为有效方法应用在经济或者金融数据分析中，具体遵循以下步骤：①模型设定;②参数估计;③模型检验;④模型应用。
以技术分析为基础的投资策略，是在否定( )前提下的。
A. 半强式有效市场假设
B. 无效市场假设
C. 强式有效市场假设
D. 弱式有效市场假设
以技术分析为基础的投资策略是在否定弱式有效市场的前提下，以历史交易数据(过去的价格和交易量数据)为基础，预测单只股票或市场总体未来变化趋势的一种投资策略。
金融衍生产品从其自身交易的方法和特点进行的分类不包括( )。
A. 金融远期合约
B. 金融期货
C. 利率期货
D. 金融期权
金融衍生产品从其自身交易的方法和特点可以分为金融远期合约、金融期货、金融期权、金融互换和结构化金融衍生产品。
