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2023年证券专项《证券投资顾问》模拟练习题精选
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某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格( )。
A. 下跌2.43元
B. 上升2.45元
C. 下跌2.45元
D. 上升2.43元
根据久期的计算公式，可得：债券价格改变额=-102×2.5×(-0.01)/(1+4%)=2.45(元)，即债券价格上升2.45元。
关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是( )。
A. 方差一协方差法能预测突发事件的风险
B. 方差一协方差法易高估实际的风险值
C. 历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D. 蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
A项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险;B项，方差一协方差法易低估实际的风险值;D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差一协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。
下列属于金融远期合约的有( )。
A. 远期货币期货
B. 远期股票期货
C. 远期股票指数期货
D. 远期利率协议
金融远期合约是指交易双方在场外市场上通过协商，按约定价格(称为“远期价格”)在约定的未来日期(交割日)买卖某种标的金融资产(或金融变量)的合约。金融远期合约主要包括远期利率协议、远期外汇合约和远期股票合约。
关于债权组合管理免疫策略，以下表述错误的是( )。
A. 免疫策略的一个根本要求是使债券投资组合的久期等于负债的久期
B. 免疫策略假定市场价格是公平的均衡交易价格
C. 免疫策略是一种积极的债券组合管理策略
D. 免疫策略试图建立一个几乎是零利率风险的债券资产组合
c项，在债券投资组合管理过程中，通常使用两种消极管理策略：一种是指数策略，目的是使所管理的资产组合尽量接近于某个债券市场指数的表现;另一种是免疫策略，目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动的风险。免疫策略则试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合。在这个组合中，市场利率的变动对债券组合的表现几乎毫无影响。
加强指数法与积极型股票投资策略之间的显著区别在于( )。
A. 投资管理方式不同
B. 风险控制程度不同
C. 收益率不同
D. 交易成本和管理费用不同
虽然加强指数法的核心思想是将指数化投资管理与积极型股票投资策略相结合，但是加强指数法与积极型股票投资策略之间仍然存在着显著的区别，即风险控制程度不同。
