【真题考点】证券组合可行域和有效边界的含义
【考点解析】
根据有效边界与可行集重合可知，可行集曲线上不存在无效投资组合，而A的标准差低于B，所以最小方差组合是全部投资于A证券，Ⅰ项正确;投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为B的预期报酬率高于A，所以最高预期报酬率组合是全部投资于B证券，Ⅱ项正确;由于可行集曲线上不存在无效投资组合，所以两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱，Ⅲ项正确;因为风险最小的投资组合为全部投资于A证券，期望报酬率最高的投资组合为全部投资于B证券，Ⅳ项错误。
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【真题测试】
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，下列结论中正确的有().
I.最小方差组合是全部投资于A证券
II.最高预期报酬组合是全部投资于B证券
III.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
Ⅳ.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：B
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