资本资产定价模型的假设条件包括( )。
Ⅰ 任何证券的交易单位都是不可分的
Ⅱ 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
Ⅲ 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
Ⅳ 资本市场没有摩擦
A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅱ
罗尔与罗斯利用套利定价模型对美国股票市场上市股票的影响因素进行了实证分析。实证结果发现,影响证券收益的宏观经济变量(因素)有( )。
Ⅰ 工业产值指数
Ⅱ 未预期的通货膨胀率
Ⅲ 投机级债券与高等级债券收益率差额
Ⅳ 长期政府债券与短期政府债券收益率差额
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列说法中,属于资本资产定价模型假设条件的有( )
Ⅰ 投资者厌恶风险
Ⅱ 证券收益由历史收益和标准差刻画
Ⅲ 证券无限可分
Ⅳ 税收和交易费用均包略不计
A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅳ
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