我国期货合约主要包括:
(1) 沪深 300 股指期货合约。
中国金融期货交易所首个股票指数期货合约为沪深300 股指期货合约。
(2)中证500股指期货合约。
中证500股指期货合约的标的是中证500指数,是综合反映沪、深证券市场内小市值公司整体状况的指数。
合约乘数为每点价值200元人民币,合约月份为当月、下月及随后两个季月,交易代码为“IC”。
(3)上证50股指期货合约。
上证50股指期货合约的标的是上证50指数,其成分股是上海证券市场规模大、流动性好的50只股票,综合反映了上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。上证50指数覆盖上海A股市场45.35%的总市值和38.39%的自由流通市值。
合约乘数为每点价值300元人民币,合约月份为当月、下月及随后两个季月,交易代码为“IH”。
(4)中证1000股指期货合约。
中证1000股指期货合约的标的是中证指数有限公司编制和发布的中证1000指数。中证1000指数由A股中市值排名在沪深300、中证500指数成分股之后的1000只股票组成,是宽基跨市场指数,中证1000指数成分股与已上市股指期货品种的标的指数沪深300指数、上证50指数、中证500指数的成分股不重叠。与沪深300和中证500等指数形成互补。合约乘数为每点人民币200元,合约月份为当月、下月及随后两个季月,交易代码为“IM”。
(5)2年期国债期货合约。
2年期国债期货合约的标的为面值为200万元人民币、票面利率为3%的名义中短期国债。不同于股指期货,其合约月份为最近的3个季月,即3月、6月、9月、12月中的最近3个月循环,且采用实物交割方式,交易代码为“TS”。
(6)5年期国债期货合约。
5年期国债期货合约的标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债。合约月份为最近的3个季月,即3月、6月、9月、12月中的最近3个月循环,且采用实物交割方式,交易代码为“ TF”。
(7)10年期国债期货合约。
10年期国债期货合约(见表7-9)的标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债,合约月份为最近的3个季月,即3月、6月、9月、12月中的最近3个月循环,采用实物交割方式,交易代码为“T”。