沪深300指数是由沪、深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映A股市场整体走势的指数。沪深300指数选择A股市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票构成指数样本。
选择沪深300指数作为中国金融期货交易所首个股票指数期货标的，主要考虑以下三个方面因素:
第一，沪深300指数市场覆盖率高，主要成分股权重比较分散，有利于防范指数操纵行为。据中证指数公司的《中证重点指数2017年度运行报告》，沪深300指数的总市值占沪深A股总市值的52.41%，沪深300指数自由流通市值占沪深A股自由流通市值的48.01%;前十大成分股累计权重约为23.84%，前二十大成分股累计权重约为 35.64%。
第二，沪深300指数成分股涵盖能源、原材料、工业、可选消费、主要消费、医药卫生、金融地产、信息技术、电信业务、公共事业10个一级行业，各行业公司流通市值覆盖率相对均衡，使得该指数能够较好地对抗行业的周期性波动。
第三，沪深300指数的编制吸收了国际市场成熟的指数编制理念，采用自由流通股本加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进技术，具有较强的市场代表性和较高的可投资性，有利于市场功能发挥和后续产品创新。
合约乘数定为每点价值300元人民币，假设期货报价为3000点，则每张合约名义金额为 300x3 000 =900 000 元人民币。
