根据《中国金融期货交易所交易规则》及相关细则，金融期货的主要交易规则包括:
(1)交易编码。
交易编码是客户、从事自营业务的交易会员进行期货交易的专用代码。投资者可以根据不同投资目的，分别申请套期保值、套利和交易用途的客户号。
(2)保证金。
保证金分为结算准备金和交易保证金。结算准备金是指未被合约占用的保证金;交易保证金是指已被合约占用的保证金。经交易所批准，会员可以根据有关规定提交有价证券作为保证金。
(3)竞价交易。
股指期货和国债期货的竞价交易采用集合竞价交易和连续竞价交易两种方式。集合竞价交易采用最大成交量原则确定成交价，即以此价格成交能够得到最大成交量。连续竞价交易按照价格优先、时间优先的原则撮合成交。以当前价格波动限制申报的指令，按照平仓优先、时间优先的原则撮合成交。
股指期货和国债期货的开盘集合竞价时间为每个交易日9:25~9:30，其中9:25~9:29为指令申报时间，9:29~9:30为指令撮合时间。股指期货的连续竞价时间为每个交易日9:30~11:30(第一节)和13:00~14:57(第二节);而每个交易日14:57~15:00则为收盘集合竞价时间。而国债期货的连续竞价时间为每个交易日9:30~11:30(第一节)和13:00~15:15(第二节)，其最后交易日连续竞价时间为9:30~11:30。此外，国债期货还采用期转现交易，即交易双方协商一致，同时买入(卖出)交易所期货合同和卖出(买入)交易中规定的有价证券或者其他有关合同的交易行为。国债期货期转现交易的卖方申报和买方确认时间为国债期货合约交易日的9:30~15:15。交易所确认国债期货期转现交易的时间为国债期货合约交易日的9:30~11:3013:00~15:15。
(4)结算价。
结算价是指某一合约当日一定时间内成交价格按照成交量的加权平均价。结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和计算下一交易日交易价格限制的依据。(5)最大波动限制。股指期货合约的每日最大波动限制为上一交易日结算价的+10%。2年期国债期货合约的每日最大波动限制为上一交易日结算价的0.5%:5年期国债期货合约的每日最大波动限制为上一交易日结算价的+1.2%;10年期国债期货合约的每日最大波动限制为上一交易日结算价的±2%。
(6)持仓限额制度。
对于沪深300股指期货合约，进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为5000手;中证500、上证50合约均为1200手;某一股指期货合约结算后单边总持仓量超过10万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25%。2年期、5年期国债期货合约上市首日起，客户持仓限额为2000手;交割月份之前的一个交易日起，持仓限额为600手;某一国债期货合约结算后单边总持仓量超过60万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25%。进行套期保值交易和套利交易的持仓按照交易所有关规定执行。
(7)大户报告制度。
交易所实行大户持仓报告制度。交易所可以根据市场风险状况，公布持仓报告标准。
(8)若干重要风险控制手段。
交易所有权根据市场情况采取提高交易保证金标准、限制开仓、限制出仓、限期平仓、强行平仓、暂停交易、调整涨跌停板幅度、强制减仓或者其他风险控制措施。
